單項(xiàng)選擇題()是指市場利率變動的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)
C.流動性風(fēng)險(xiǎn)
D.市場風(fēng)險(xiǎn)


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2.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于利用衍生產(chǎn)品對沖市場風(fēng)險(xiǎn)的描述,不正確的是()。

A.構(gòu)造方式多種多樣
B.交易靈活便捷
C.通常只能消除部分市場風(fēng)險(xiǎn)
D.不會產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)

3.單項(xiàng)選擇題擔(dān)保業(yè)務(wù)計(jì)入外匯敞口頭寸的條件不包括()。

A.以外幣計(jì)值
B.可能被動使用
C.數(shù)額較大
D.不可撤銷

4.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于市場風(fēng)險(xiǎn)壓力測試的說法,不正確的是()。

A.壓力測試對在正常市場情況下銀行所承受的市場風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析
B.壓力測試通過測算面臨市場風(fēng)險(xiǎn)的投資組合在特定小概率事件等極端不利情況下可能發(fā)生的損失,分析這些損失對盈利能力和資本金帶來的負(fù)面影響
C.市場風(fēng)險(xiǎn)壓力測試是彌補(bǔ)VaR值計(jì)量方法無法反映置信水平之外的極端損失的有效補(bǔ)充手段
D.市場風(fēng)險(xiǎn)壓力測試是一種定性與定量結(jié)合,以定量為主的風(fēng)險(xiǎn)分析方法

5.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于計(jì)算VaR值的歷史模擬法的說法,不正確的是()。

A.歷史模擬法的透明度高、直觀,對系統(tǒng)要求相對較低
B.對數(shù)據(jù)樣本選擇區(qū)間較為敏感,可能包括極端的價(jià)格波動,也可能排除極端情況
C.使用時(shí)需要假設(shè)數(shù)據(jù)的分布及計(jì)算波動率、相關(guān)系數(shù)等模型參數(shù)
D.可以全面反映風(fēng)險(xiǎn)因素和組合價(jià)值的各種關(guān)系,是基于全定價(jià)估值的模擬方法

6.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于期權(quán)時(shí)間價(jià)值的理解,不正確的是()。

A.時(shí)間價(jià)值是指期權(quán)價(jià)值高于其內(nèi)在價(jià)值的部分
B.價(jià)外期權(quán)和平價(jià)期權(quán)的期權(quán)價(jià)值即為其時(shí)間價(jià)值
C.期權(quán)的時(shí)間價(jià)值隨著到期日的臨近而減少
D.期權(quán)是否執(zhí)行完全取決于期權(quán)是否具有時(shí)間價(jià)值

8.單項(xiàng)選擇題假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的,如果預(yù)期收益率曲線變陡,則以下四種策略中,最適合理性投資者的是()。

A.買入期限較長的金融產(chǎn)品
B.賣出期限較短的金融產(chǎn)品
C.買入期限較短的金融產(chǎn)品,賣出期限較長的金融產(chǎn)品
D.買入期限較長的金融產(chǎn)品,賣出期限較短的金融產(chǎn)品

10.單項(xiàng)選擇題利率互換是兩個(gè)交易對手相互交換一組現(xiàn)金流量,()。

A.涉及本金的交換和利息支付方式的交換
B.涉及本金的交換,不涉及利息支付方式的交換
C.不涉及本金的交換,涉及利息支付方式的交換
D.不涉及本金的交換,也不涉及利息支付方式的交換

最新試題

商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)的特定市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求,應(yīng)滿足()。

題型:多項(xiàng)選擇題

若該銀行資產(chǎn)負(fù)債表上有日元資產(chǎn)1000,日元負(fù)債600,銀行賣出的日元遠(yuǎn)期合約頭寸為500,買入的日元遠(yuǎn)期合約頭寸為200,持有的期權(quán)敞口頭寸為50,則日元的敞口頭寸為()。

題型:單項(xiàng)選擇題

中國銀監(jiān)會頒布的《商業(yè)銀行壓力測試指引》中規(guī)定,市場風(fēng)險(xiǎn)壓力測試情景包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

關(guān)于如下圖所示的收益率曲線,說法正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

交易賬戶的適用范圍僅包括商業(yè)銀行的所有表內(nèi)頭寸。()

題型:判斷題

計(jì)入交易賬戶頭寸的交易目的可以隨意更改。()

題型:判斷題

期權(quán)費(fèi)由期權(quán)的市場價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成。()

題型:判斷題

下列關(guān)于各類期權(quán)的說法,正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

外匯期權(quán)的Delta是指該期權(quán)Gamma相對于匯率變化的比率,反映了匯率的變動對期權(quán)Gamma的影響。()

題型:判斷題

若此銀行對待外匯風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度較為激進(jìn),計(jì)量總敞口頭寸時(shí)主要考慮不同貨幣匯率的相關(guān)性,則銀行使用的總敞口頭寸應(yīng)為()。

題型:單項(xiàng)選擇題