多項選擇題商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法計量利率風(fēng)險和股票風(fēng)險的特定市場風(fēng)險資本要求，應(yīng)滿足（）。

A.可解釋交易組合的歷史價格變化
B.可反映集中度風(fēng)險
C.在不利的市場環(huán)境保持穩(wěn)健
D.可反映事件風(fēng)險
E.已通過返回檢驗驗證


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1.多項選擇題下列關(guān)于市場風(fēng)險內(nèi)部模型法下風(fēng)險因素識別與構(gòu)建的說法中，正確的是（）。

A.利率風(fēng)險是由于利率曲線及相關(guān)波動率風(fēng)險因素變動所引起的潛在損失
B.特定風(fēng)險僅與發(fā)行體個體因素相關(guān)，不能歸因于一般性市場變動
C.匯率風(fēng)險主要包括匯率及其波動率風(fēng)險因素
D.內(nèi)部模型應(yīng)包含與商業(yè)銀行所持有的每個較大股票頭寸所屬交易市場相對應(yīng)的風(fēng)險因素
E.利率波動率主要包括利率頂?shù)撞▌勇屎偷羝谄跈?quán)波動率

2.多項選擇題一般市場風(fēng)險的資本要求包含（）。

A.每時段內(nèi)加權(quán)多頭和空頭頭寸可相互對沖的部分所對應(yīng)的垂直資本要求
B.每時段內(nèi)加權(quán)多頭和空頭頭寸加總后的總頭寸所對應(yīng)的垂直資本要求
C.不同時段間加權(quán)多頭和空頭頭寸可相互對沖的部分所對應(yīng)的橫向資本要求
D.不同時段間加權(quán)多頭和空頭頭寸加總后的總頭寸所對應(yīng)的橫向資本要求
E.整個交易賬戶的加權(quán)凈多頭或凈空頭頭寸所對應(yīng)的資本要求

3.多項選擇題下列關(guān)于采用標準法計量市場風(fēng)險資本要求時頭寸拆分的說法，正確的有（）。

A.外匯遠期產(chǎn)品同時涉及匯率風(fēng)險和利率風(fēng)險，那么，在匯率風(fēng)險敞口統(tǒng)計過程中需在遠期敞口中納入外匯遠期的頭寸，同時也需在利率風(fēng)險一般風(fēng)險中根據(jù)幣種和剩余期限將相關(guān)頭寸進行計量
B.外匯掉期產(chǎn)品同時涉及匯率風(fēng)險和利率風(fēng)險，那么只需考慮風(fēng)險較大的一種
C.對于外匯期權(quán)，既需將其Delta頭寸納入外匯敞口計算匯率風(fēng)險，亦需單獨計算其Gamma和Vega的風(fēng)險
D.外幣利率掉期期權(quán)涉及外匯、利率和期權(quán)風(fēng)險，需進行分拆
E.對于外匯期權(quán)，只需將其Delta頭寸納入外匯敞口計算匯率風(fēng)險即可

4.多項選擇題按照《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，第一支柱下市場風(fēng)險資本要求覆蓋范圍包括（）。

A.交易賬戶的利率風(fēng)險
B.銀行賬戶的股票風(fēng)險
C.交易賬戶的匯率風(fēng)險
D.銀行賬戶的利率風(fēng)險
E.銀行賬戶的商品風(fēng)險

5.多項選擇題下列關(guān)于市場風(fēng)險管理中限額管理的說法，正確的有（）。

A.市場風(fēng)險限額指標主要包括：頭寸限額、風(fēng)險價值限額、止損限額、敏感度限額、期限限額、幣種限額和發(fā)行人限額等
B.頭寸限額是指對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額
C.總頭寸限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制
D.Vega限額是期權(quán)標的物波動率單位變動所允許的期權(quán)價值最大變動值進行限制
E.采用內(nèi)部模型法計量出的風(fēng)險價值設(shè)定限額屬于風(fēng)險價值限額

6.多項選擇題2012年，中國銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》明確交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上應(yīng)滿足（）。

A.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤
B.能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險
C.能夠準確估值
D.能夠進行積極的管理
E.能夠自由的在交易賬戶和銀行賬戶之間進行調(diào)整

7.多項選擇題一般來說，收益率曲線（）。

A.形狀反映了長短期收益率之間的關(guān)系
B.是市場對當(dāng)前經(jīng)濟狀況的判斷
C.反映了對未來經(jīng)濟增長預(yù)期
D.反映了對未來通貨膨脹預(yù)期
E.反映了對未來資本回報率預(yù)期

8.多項選擇題中國銀監(jiān)會頒布的《商業(yè)銀行壓力測試指引》中規(guī)定，市場風(fēng)險壓力測試情景包括（）。

A.市場上資產(chǎn)價格出現(xiàn)不利變動
B.主要貨幣匯率出現(xiàn)大的變化
C.基準利率出現(xiàn)不利于銀行的情況
D.收益率曲線出現(xiàn)不利于銀行的移動
E.利率重新定價缺口突然加大

9.多項選擇題當(dāng)久期缺口為正值時，下列說法正確的有（）。

A.無論市場利率如何變化，資產(chǎn)和負債的價值都不變
B.如果市場利率下降，資產(chǎn)與負債的價值都會增加
C.如果市場利率下降，銀行的市場價值將下跌
D.如果市場利率上升，資產(chǎn)與負債的價值都會減少
E.如果市場利率上升，銀行的市場價值將增加

10.多項選擇題下列關(guān)于單幣種敞口頭寸的計算公式，正確的有（）。

A.敞口頭寸：即期凈敞口頭寸+遠期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他敞口頭寸
B.即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)-即期負債
C.即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)+即期負債
D.遠期凈敞口頭寸=遠期賣出-遠期買入
E.遠期凈敞口頭寸=遠期買入-遠期賣出