多項選擇題一般市場風(fēng)險的資本要求包含()。

A.每時段內(nèi)加權(quán)多頭和空頭頭寸可相互對沖的部分所對應(yīng)的垂直資本要求
B.每時段內(nèi)加權(quán)多頭和空頭頭寸加總后的總頭寸所對應(yīng)的垂直資本要求
C.不同時段間加權(quán)多頭和空頭頭寸可相互對沖的部分所對應(yīng)的橫向資本要求
D.不同時段間加權(quán)多頭和空頭頭寸加總后的總頭寸所對應(yīng)的橫向資本要求
E.整個交易賬戶的加權(quán)凈多頭或凈空頭頭寸所對應(yīng)的資本要求


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1.多項選擇題下列關(guān)于采用標準法計量市場風(fēng)險資本要求時頭寸拆分的說法,正確的有()。

A.外匯遠期產(chǎn)品同時涉及匯率風(fēng)險和利率風(fēng)險,那么,在匯率風(fēng)險敞口統(tǒng)計過程中需在遠期敞口中納入外匯遠期的頭寸,同時也需在利率風(fēng)險一般風(fēng)險中根據(jù)幣種和剩余期限將相關(guān)頭寸進行計量
B.外匯掉期產(chǎn)品同時涉及匯率風(fēng)險和利率風(fēng)險,那么只需考慮風(fēng)險較大的一種
C.對于外匯期權(quán),既需將其Delta頭寸納入外匯敞口計算匯率風(fēng)險,亦需單獨計算其Gamma和Vega的風(fēng)險
D.外幣利率掉期期權(quán)涉及外匯、利率和期權(quán)風(fēng)險,需進行分拆
E.對于外匯期權(quán),只需將其Delta頭寸納入外匯敞口計算匯率風(fēng)險即可

2.多項選擇題按照《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》,第一支柱下市場風(fēng)險資本要求覆蓋范圍包括()。

A.交易賬戶的利率風(fēng)險
B.銀行賬戶的股票風(fēng)險
C.交易賬戶的匯率風(fēng)險
D.銀行賬戶的利率風(fēng)險
E.銀行賬戶的商品風(fēng)險

3.多項選擇題下列關(guān)于市場風(fēng)險管理中限額管理的說法,正確的有()。

A.市場風(fēng)險限額指標主要包括:頭寸限額、風(fēng)險價值限額、止損限額、敏感度限額、期限限額、幣種限額和發(fā)行人限額等
B.頭寸限額是指對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額
C.總頭寸限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制
D.Vega限額是期權(quán)標的物波動率單位變動所允許的期權(quán)價值最大變動值進行限制
E.采用內(nèi)部模型法計量出的風(fēng)險價值設(shè)定限額屬于風(fēng)險價值限額

4.多項選擇題2012年,中國銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》明確交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上應(yīng)滿足()。

A.在交易方面不受任何限制,可以隨時平盤
B.能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險
C.能夠準確估值
D.能夠進行積極的管理
E.能夠自由的在交易賬戶和銀行賬戶之間進行調(diào)整

5.多項選擇題一般來說,收益率曲線()。

A.形狀反映了長短期收益率之間的關(guān)系
B.是市場對當前經(jīng)濟狀況的判斷
C.反映了對未來經(jīng)濟增長預(yù)期
D.反映了對未來通貨膨脹預(yù)期
E.反映了對未來資本回報率預(yù)期

6.多項選擇題中國銀監(jiān)會頒布的《商業(yè)銀行壓力測試指引》中規(guī)定,市場風(fēng)險壓力測試情景包括()。

A.市場上資產(chǎn)價格出現(xiàn)不利變動
B.主要貨幣匯率出現(xiàn)大的變化
C.基準利率出現(xiàn)不利于銀行的情況
D.收益率曲線出現(xiàn)不利于銀行的移動
E.利率重新定價缺口突然加大

7.多項選擇題當久期缺口為正值時,下列說法正確的有()。

A.無論市場利率如何變化,資產(chǎn)和負債的價值都不變
B.如果市場利率下降,資產(chǎn)與負債的價值都會增加
C.如果市場利率下降,銀行的市場價值將下跌
D.如果市場利率上升,資產(chǎn)與負債的價值都會減少
E.如果市場利率上升,銀行的市場價值將增加

8.多項選擇題下列關(guān)于單幣種敞口頭寸的計算公式,正確的有()。

A.敞口頭寸:即期凈敞口頭寸+遠期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他敞口頭寸
B.即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)-即期負債
C.即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)+即期負債
D.遠期凈敞口頭寸=遠期賣出-遠期買入
E.遠期凈敞口頭寸=遠期買入-遠期賣出

9.多項選擇題下列關(guān)于計算VaR值的歷史模擬法的說法,正確的有()。

A.歷史模擬法假定歷史可以在未來重復(fù)
B.歷史模擬法不需要任何分布假設(shè),也無須計算波動率
C.歷史模擬法的風(fēng)險因素的歷史收益本身不包含風(fēng)險因素之間的相關(guān)關(guān)系
D.相對于蒙特卡羅模擬法,歷史模擬法實施起來較容易
E.歷史模擬法是全定價估值,準確性較高

10.多項選擇題明顯不列入交易賬戶的頭寸一般包括()。

A.為對沖銀行賬戶風(fēng)險而持有的衍生工具頭寸
B.商業(yè)銀行從事自營而短期持有并旨在日后出售或計劃從買賣的實際或預(yù)期價差、其他價格及利率變動中獲利的金融工具頭寸
C.向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財產(chǎn)品且進行了完全對沖的衍生產(chǎn)品
D.為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸
E.為規(guī)避交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的頭寸

最新試題

下列關(guān)于衍生產(chǎn)品與市場風(fēng)險關(guān)系的說法,正確的有()。

題型:多項選擇題

前臺部門能直接接觸市場,了解最新的市場價格,故交易資產(chǎn)的市值重估一般由前臺部門負責(zé)。()

題型:判斷題

市場風(fēng)險是指因市場價格的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險,其中的市場價格包括()。

題型:多項選擇題

若該銀行資產(chǎn)負債表上有日元資產(chǎn)1000,日元負債600,銀行賣出的日元遠期合約頭寸為500,買入的日元遠期合約頭寸為200,持有的期權(quán)敞口頭寸為50,則日元的敞口頭寸為()。

題型:單項選擇題

外匯期權(quán)的Delta是指該期權(quán)Gamma相對于匯率變化的比率,反映了匯率的變動對期權(quán)Gamma的影響。()

題型:判斷題

下列關(guān)于計算VaR值的歷史模擬法的說法,正確的有()。

題型:多項選擇題

下列關(guān)于遠期和期貨的說法,正確的有()。

題型:多項選擇題

下列關(guān)于市場風(fēng)險內(nèi)部模型法下風(fēng)險因素識別與構(gòu)建的說法中,正確的是()。

題型:多項選擇題

若此銀行對待外匯風(fēng)險的態(tài)度較為激進,計量總敞口頭寸時主要考慮不同貨幣匯率的相關(guān)性,則銀行使用的總敞口頭寸應(yīng)為()。

題型:單項選擇題

使用短邊法計算銀行的總敞口頭寸為()。

題型:單項選擇題