A.外匯遠期產(chǎn)品同時涉及匯率風(fēng)險和利率風(fēng)險，那么，在匯率風(fēng)險敞口統(tǒng)計過程中需在遠期敞口中納入外匯遠期的頭寸，同時也需在利率風(fēng)險一般風(fēng)險中根據(jù)幣種和剩余期限將相關(guān)頭寸進行計量
B.外匯掉期產(chǎn)品同時涉及匯率風(fēng)險和利率風(fēng)險，那么只需考慮風(fēng)險較大的一種
C.對于外匯期權(quán)，既需將其Delta頭寸納入外匯敞口計算匯率風(fēng)險，亦需單獨計算其Gamma和Vega的風(fēng)險
D.外幣利率掉期期權(quán)涉及外匯、利率和期權(quán)風(fēng)險，需進行分拆
E.對于外匯期權(quán)，只需將其Delta頭寸納入外匯敞口計算匯率風(fēng)險即可

A.交易賬戶的利率風(fēng)險
B.銀行賬戶的股票風(fēng)險
C.交易賬戶的匯率風(fēng)險
D.銀行賬戶的利率風(fēng)險
E.銀行賬戶的商品風(fēng)險

A.市場風(fēng)險限額指標主要包括：頭寸限額、風(fēng)險價值限額、止損限額、敏感度限額、期限限額、幣種限額和發(fā)行人限額等
B.頭寸限額是指對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額
C.總頭寸限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制
D.Vega限額是期權(quán)標的物波動率單位變動所允許的期權(quán)價值最大變動值進行限制
E.采用內(nèi)部模型法計量出的風(fēng)險價值設(shè)定限額屬于風(fēng)險價值限額

A.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤
B.能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險
C.能夠準確估值
D.能夠進行積極的管理
E.能夠自由的在交易賬戶和銀行賬戶之間進行調(diào)整

A.形狀反映了長短期收益率之間的關(guān)系
B.是市場對當前經(jīng)濟狀況的判斷
C.反映了對未來經(jīng)濟增長預(yù)期
D.反映了對未來通貨膨脹預(yù)期
E.反映了對未來資本回報率預(yù)期

A.市場上資產(chǎn)價格出現(xiàn)不利變動
B.主要貨幣匯率出現(xiàn)大的變化
C.基準利率出現(xiàn)不利于銀行的情況
D.收益率曲線出現(xiàn)不利于銀行的移動
E.利率重新定價缺口突然加大

A.無論市場利率如何變化，資產(chǎn)和負債的價值都不變
B.如果市場利率下降，資產(chǎn)與負債的價值都會增加
C.如果市場利率下降，銀行的市場價值將下跌
D.如果市場利率上升，資產(chǎn)與負債的價值都會減少
E.如果市場利率上升，銀行的市場價值將增加

A.敞口頭寸：即期凈敞口頭寸+遠期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他敞口頭寸
B.即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)-即期負債
C.即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)+即期負債
D.遠期凈敞口頭寸=遠期賣出-遠期買入
E.遠期凈敞口頭寸=遠期買入-遠期賣出

A.歷史模擬法假定歷史可以在未來重復(fù)
B.歷史模擬法不需要任何分布假設(shè)，也無須計算波動率
C.歷史模擬法的風(fēng)險因素的歷史收益本身不包含風(fēng)險因素之間的相關(guān)關(guān)系
D.相對于蒙特卡羅模擬法，歷史模擬法實施起來較容易
E.歷史模擬法是全定價估值，準確性較高

A.為對沖銀行賬戶風(fēng)險而持有的衍生工具頭寸
B.商業(yè)銀行從事自營而短期持有并旨在日后出售或計劃從買賣的實際或預(yù)期價差、其他價格及利率變動中獲利的金融工具頭寸
C.向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財產(chǎn)品且進行了完全對沖的衍生產(chǎn)品
D.為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸
E.為規(guī)避交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的頭寸