A.交易賬戶的利率風險
B.銀行賬戶的股票風險
C.交易賬戶的匯率風險
D.銀行賬戶的利率風險
E.銀行賬戶的商品風險
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A.市場風險限額指標主要包括：頭寸限額、風險價值限額、止損限額、敏感度限額、期限限額、幣種限額和發(fā)行人限額等
B.頭寸限額是指對總交易頭寸或凈交易頭寸設定的限額
C.總頭寸限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制
D.Vega限額是期權(quán)標的物波動率單位變動所允許的期權(quán)價值最大變動值進行限制
E.采用內(nèi)部模型法計量出的風險價值設定限額屬于風險價值限額
A.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤
B.能夠完全對沖以規(guī)避風險
C.能夠準確估值
D.能夠進行積極的管理
E.能夠自由的在交易賬戶和銀行賬戶之間進行調(diào)整
A.形狀反映了長短期收益率之間的關(guān)系
B.是市場對當前經(jīng)濟狀況的判斷
C.反映了對未來經(jīng)濟增長預期
D.反映了對未來通貨膨脹預期
E.反映了對未來資本回報率預期
A.市場上資產(chǎn)價格出現(xiàn)不利變動
B.主要貨幣匯率出現(xiàn)大的變化
C.基準利率出現(xiàn)不利于銀行的情況
D.收益率曲線出現(xiàn)不利于銀行的移動
E.利率重新定價缺口突然加大
A.無論市場利率如何變化，資產(chǎn)和負債的價值都不變
B.如果市場利率下降，資產(chǎn)與負債的價值都會增加
C.如果市場利率下降，銀行的市場價值將下跌
D.如果市場利率上升，資產(chǎn)與負債的價值都會減少
E.如果市場利率上升，銀行的市場價值將增加
A.敞口頭寸：即期凈敞口頭寸+遠期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他敞口頭寸
B.即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)-即期負債
C.即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)+即期負債
D.遠期凈敞口頭寸=遠期賣出-遠期買入
E.遠期凈敞口頭寸=遠期買入-遠期賣出
A.歷史模擬法假定歷史可以在未來重復
B.歷史模擬法不需要任何分布假設，也無須計算波動率
C.歷史模擬法的風險因素的歷史收益本身不包含風險因素之間的相關(guān)關(guān)系
D.相對于蒙特卡羅模擬法，歷史模擬法實施起來較容易
E.歷史模擬法是全定價估值，準確性較高
A.為對沖銀行賬戶風險而持有的衍生工具頭寸
B.商業(yè)銀行從事自營而短期持有并旨在日后出售或計劃從買賣的實際或預期價差、其他價格及利率變動中獲利的金融工具頭寸
C.向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財產(chǎn)品且進行了完全對沖的衍生產(chǎn)品
D.為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸
E.為規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的頭寸
A.買方期權(quán)對買方來說是買入一個買入交易標的物的權(quán)利
B.賣方期權(quán)也稱看跌期權(quán)
C.美式期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前任意時點，可以隨時要求賣方履行期權(quán)合約
D.期權(quán)的執(zhí)行價格優(yōu)于現(xiàn)在的市場價格，則該期權(quán)屬于價外期權(quán)
E.平價期權(quán)的執(zhí)行價格等于現(xiàn)在的即期市場價格
A.如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，則存在重新定價風險
B.如果銀行以長期固定利率存款作為長期浮動利率貸款的融資來源，則存在重新定價風險
C.如果銀行利息收入和利息支出所依據(jù)的基準利率變動不一致，則存在基準風險
D.如果銀行利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準利率，該利率波動劇烈，則存在基準風險
E.如果利率變動對存款人或借款人有利，則銀行存在期權(quán)性風險
最新試題
商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法計量利率風險和股票風險的特定市場風險資本要求，應滿足（）。
商業(yè)銀行從事市場風險計量與交易對手信用風險計量的有可能是同一個團隊或者同屬一個部門。（）
下列關(guān)于市場風險內(nèi)部模型法下風險因素識別與構(gòu)建的說法中，正確的是（）。
計入交易賬戶頭寸的交易目的可以隨意更改。（）
2012年，中國銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》明確交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上應滿足（）。
交易賬戶的適用范圍僅包括商業(yè)銀行的所有表內(nèi)頭寸。（）
下列關(guān)于衍生產(chǎn)品與市場風險關(guān)系的說法，正確的有（）。
關(guān)于如下圖所示的收益率曲線，說法正確的有（）。
下列關(guān)于市場風險管理中限額管理的說法，正確的有（）。
下列關(guān)于遠期和期貨的說法，正確的有（）。