A.敞口頭寸:即期凈敞口頭寸+遠(yuǎn)期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他敞口頭寸
B.即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)-即期負(fù)債
C.即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)+即期負(fù)債
D.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=遠(yuǎn)期賣出-遠(yuǎn)期買入
E.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=遠(yuǎn)期買入-遠(yuǎn)期賣出
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A.歷史模擬法假定歷史可以在未來重復(fù)
B.歷史模擬法不需要任何分布假設(shè),也無須計(jì)算波動率
C.歷史模擬法的風(fēng)險(xiǎn)因素的歷史收益本身不包含風(fēng)險(xiǎn)因素之間的相關(guān)關(guān)系
D.相對于蒙特卡羅模擬法,歷史模擬法實(shí)施起來較容易
E.歷史模擬法是全定價(jià)估值,準(zhǔn)確性較高
A.為對沖銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)而持有的衍生工具頭寸
B.商業(yè)銀行從事自營而短期持有并旨在日后出售或計(jì)劃從買賣的實(shí)際或預(yù)期價(jià)差、其他價(jià)格及利率變動中獲利的金融工具頭寸
C.向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財(cái)產(chǎn)品且進(jìn)行了完全對沖的衍生產(chǎn)品
D.為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸
E.為規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的頭寸
A.買方期權(quán)對買方來說是買入一個買入交易標(biāo)的物的權(quán)利
B.賣方期權(quán)也稱看跌期權(quán)
C.美式期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前任意時點(diǎn),可以隨時要求賣方履行期權(quán)合約
D.期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格優(yōu)于現(xiàn)在的市場價(jià)格,則該期權(quán)屬于價(jià)外期權(quán)
E.平價(jià)期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格等于現(xiàn)在的即期市場價(jià)格
A.如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源,則存在重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
B.如果銀行以長期固定利率存款作為長期浮動利率貸款的融資來源,則存在重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
C.如果銀行利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動不一致,則存在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
D.如果銀行利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率,該利率波動劇烈,則存在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
E.如果利率變動對存款人或借款人有利,則銀行存在期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
A.遠(yuǎn)期合約允許投資者在不確定的未來時間購買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)
B.期貨合約允許投資者按不確定的價(jià)格購買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)
C.遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的,期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的
D.遠(yuǎn)期合約一般通過金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺交易,合約持有者面臨交易對手的違約風(fēng)險(xiǎn),而期貨合約一般在交易所交易,由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)
E.遠(yuǎn)期合約的流動性較差,合約一般要持有到期,而期貨合約的流動性較好,合約可以在到期前隨時平倉
A.衍生產(chǎn)品可用來對沖市場風(fēng)險(xiǎn)
B.衍生產(chǎn)品會產(chǎn)生新的市場風(fēng)險(xiǎn)
C.衍生產(chǎn)品的杠桿作用不會帶來新的風(fēng)險(xiǎn)
D.衍生產(chǎn)品的杠桿作用對市場風(fēng)險(xiǎn)具有放大作用
E.衍生產(chǎn)品的杠桿作用可能導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)事件中出現(xiàn)巨額損失
A.利率
B.匯率
C.工資率
D.股票價(jià)格
E.商品價(jià)格
關(guān)于如下圖所示的收益率曲線,說法正確的有()。
A.橫軸坐標(biāo)是債券的到期期限
B.意味著在某一時點(diǎn)上,投資期限越長,收益率越高
C.流動性偏好理論認(rèn)為,圖中曲線的形狀表明,期限長的金融資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)提供流動性補(bǔ)償
D.此曲線反映市場短期、中期、長期利率的關(guān)系
E.若某債券位于圖中M點(diǎn),則可能是因?yàn)镸債券與指標(biāo)債券存在信用等級的差別
A.VaR值隨置信水平的增大而增加
B.VaR值隨持有期的增大而增加
C.置信水平越高,意味著最大損失在持有期內(nèi)超出VaR值的可能性越小
D.置信水平越高,意味著最大損失在持有期內(nèi)超出VaR值的可能性越大
E.商業(yè)銀行普遍采用三種模型技術(shù)來計(jì)算VaR值:方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法
A.久期也稱持續(xù)期
B.久期是對固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量
C.久期的數(shù)學(xué)公式為dP/dy=D×P/(1+y)
D.當(dāng)市場利率發(fā)生變化時,固定收益產(chǎn)品的價(jià)格將發(fā)生反比例的變動
E.久期越長,固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度越大
最新試題
一般而言,在交易之后,銀行才需明確該筆交易應(yīng)歸于銀行賬戶還是交易賬戶。()
下列關(guān)于計(jì)算VaR值的歷史模擬法的說法,正確的有()。
當(dāng)久期缺口為正值時,下列說法正確的有()。
累積所得的整體層面的經(jīng)濟(jì)資本等于各單個經(jīng)濟(jì)資本的簡單加總。()
下列關(guān)于銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的說法,正確的有()。
明顯不列入交易賬戶的頭寸一般包括()。
下列關(guān)于交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)管理的說法中,正確的有()。
前臺部門能直接接觸市場,了解最新的市場價(jià)格,故交易資產(chǎn)的市值重估一般由前臺部門負(fù)責(zé)。()
若該銀行資產(chǎn)負(fù)債表上有日元資產(chǎn)1000,日元負(fù)債600,銀行賣出的日元遠(yuǎn)期合約頭寸為500,買入的日元遠(yuǎn)期合約頭寸為200,持有的期權(quán)敞口頭寸為50,則日元的敞口頭寸為()。
關(guān)于如下圖所示的收益率曲線,說法正確的有()。