A.為對沖銀行賬戶風(fēng)險而持有的衍生工具頭寸 B.商業(yè)銀行從事自營而短期持有并旨在日后出售或計劃從買賣的實際或預(yù)期價差、其他價格及利率變動中獲利的金融工具頭寸 C.向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財產(chǎn)品且進(jìn)行了完全對沖的衍生產(chǎn)品 D.為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸 E.為規(guī)避交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的頭寸
A.買方期權(quán)對買方來說是買入一個買入交易標(biāo)的物的權(quán)利 B.賣方期權(quán)也稱看跌期權(quán) C.美式期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前任意時點,可以隨時要求賣方履行期權(quán)合約 D.期權(quán)的執(zhí)行價格優(yōu)于現(xiàn)在的市場價格,則該期權(quán)屬于價外期權(quán) E.平價期權(quán)的執(zhí)行價格等于現(xiàn)在的即期市場價格
A.如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源,則存在重新定價風(fēng)險 B.如果銀行以長期固定利率存款作為長期浮動利率貸款的融資來源,則存在重新定價風(fēng)險 C.如果銀行利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動不一致,則存在基準(zhǔn)風(fēng)險 D.如果銀行利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率,該利率波動劇烈,則存在基準(zhǔn)風(fēng)險 E.如果利率變動對存款人或借款人有利,則銀行存在期權(quán)性風(fēng)險