A.久期也稱持續(xù)期
B.久期是對固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量
C.久期的數(shù)學公式為dP/dy=D×P/(1+y)
D.當市場利率發(fā)生變化時,固定收益產(chǎn)品的價格將發(fā)生反比例的變動
E.久期越長,固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度越大
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A.交易對手操作風險
B.交易對手聲譽風險
C.交易對手信用風險
D.交易對手市場風險
A.CVA
B.AMA
C.VaR
D.EAD
A.商業(yè)銀行可以選擇權(quán)重法和內(nèi)部評級法計算場外衍生工具交易與證券融資交易的交易對手違約風險加權(quán)資產(chǎn)
B.對于場外衍生工具交易,商業(yè)銀行采用權(quán)重法的,交易對手違約風險加權(quán)資產(chǎn)為場外衍生工具交易的違約風險暴露乘以權(quán)重法下交易對手的風險權(quán)重
C.對于場外衍生工具交易,商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法的,將場外衍生工具交易風險暴露代入內(nèi)部評級法計量交易對手違約風險加權(quán)資產(chǎn)
D.對于證券融資交易,商業(yè)銀行采用權(quán)重法時,不需區(qū)分交易賬戶和銀行賬戶來計量交易對手違約風險加權(quán)資產(chǎn)
A.現(xiàn)期風險暴露法
B.因果分析法
C.內(nèi)部模型法
D.標準法
A.如果商業(yè)銀行內(nèi)部模型法未覆蓋特定風險和新增風險,則必須采用標準法統(tǒng)一計量特定風險資本要求,并采用簡單加總方法匯總內(nèi)部模型法計量市場風險資本要求和特定風險標準法資本要求,得到總的市場風險資本要求
B.商業(yè)銀行市場風險加權(quán)資產(chǎn)即為總市場風險資本要求的8倍
C.內(nèi)部模型法覆蓋率=按內(nèi)部模型法計量的資本要求/(按內(nèi)部模型法計量的資本要求+按標準法計量的資本要求)×100%
D.總市場風險資本要求包括一般市場風險資本要求和特定風險(含新增風險)資本要求
下列關(guān)于最低市場風險資本要求計算公式的說法中,正確的是()。
A.mc最小為1
B.ms最小為2
C.指最近30個交易日風險價值的均值
D.sVaR為壓力風險價值
A.每周,6個月
B.每月,6個月
C.每周,12個月
D.每月,12個月
A.壓力測試
B.情景分析
C.返回檢驗
D.頭寸分析
A.新增風險是指由于發(fā)行人的突然事件導致單個債務(wù)證券或者權(quán)益證券價格與一般市場狀況相比產(chǎn)生劇烈變動的風險
B.新增風險包括違約風險和信用等級遷移風險
C.商業(yè)銀行使用內(nèi)部模型計量新增風險資本要求,持有期為1年,置信區(qū)間為99.9%,應(yīng)至少每周計算一次新增風險的資本要求
D.商業(yè)銀行計量新增風險的模型不需要根據(jù)集中度、風險對沖策略和期權(quán)特征加以調(diào)整
A.構(gòu)建的收益率曲線中,每一收益率曲線不少于六個期限的風險因素
B.無風險利率曲線可選用國債、貨幣市場利率曲線,但不能使用利率掉期曲線
C.一般信用利差風險以屬于某一類債券(例如某一行業(yè)、某一信用等級等)平均收益率與無風險利率之差計量
D.對于交易比較活躍的商品,內(nèi)部模型應(yīng)考慮衍生品頭寸(如遠期、掉期)和實物商品之間"便利性收益率"的不同
最新試題
下列關(guān)于衍生產(chǎn)品與市場風險關(guān)系的說法,正確的有()。
商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法計量利率風險和股票風險的特定市場風險資本要求,應(yīng)滿足()。
期權(quán)費由期權(quán)的市場價值和內(nèi)在價值組成。()
使用短邊法計算銀行的總敞口頭寸為()。
下列關(guān)于采用標準法計量市場風險資本要求時頭寸拆分的說法,正確的有()。
下列關(guān)于計算VaR值的歷史模擬法的說法,正確的有()。
VaR意味著可能發(fā)生的最大損失。()
商業(yè)銀行采取包銷方式承銷債券產(chǎn)生的頭寸不需計提利率風險資本。()
在對銀行表內(nèi)外資產(chǎn)計價時,銀行賬戶中的項目通常按市場價格計算。()
下列關(guān)于銀行利率風險的說法,正確的有()。