關于如下圖所示的收益率曲線,說法正確的有()。
A.橫軸坐標是債券的到期期限
B.意味著在某一時點上,投資期限越長,收益率越高
C.流動性偏好理論認為,圖中曲線的形狀表明,期限長的金融資產應當提供流動性補償
D.此曲線反映市場短期、中期、長期利率的關系
E.若某債券位于圖中M點,則可能是因為M債券與指標債券存在信用等級的差別
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A.VaR值隨置信水平的增大而增加
B.VaR值隨持有期的增大而增加
C.置信水平越高,意味著最大損失在持有期內超出VaR值的可能性越小
D.置信水平越高,意味著最大損失在持有期內超出VaR值的可能性越大
E.商業(yè)銀行普遍采用三種模型技術來計算VaR值:方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法
A.久期也稱持續(xù)期
B.久期是對固定收益產品的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量
C.久期的數(shù)學公式為dP/dy=D×P/(1+y)
D.當市場利率發(fā)生變化時,固定收益產品的價格將發(fā)生反比例的變動
E.久期越長,固定收益產品的利率敏感程度越大
A.交易對手操作風險
B.交易對手聲譽風險
C.交易對手信用風險
D.交易對手市場風險
A.CVA
B.AMA
C.VaR
D.EAD
A.商業(yè)銀行可以選擇權重法和內部評級法計算場外衍生工具交易與證券融資交易的交易對手違約風險加權資產
B.對于場外衍生工具交易,商業(yè)銀行采用權重法的,交易對手違約風險加權資產為場外衍生工具交易的違約風險暴露乘以權重法下交易對手的風險權重
C.對于場外衍生工具交易,商業(yè)銀行采用內部評級法的,將場外衍生工具交易風險暴露代入內部評級法計量交易對手違約風險加權資產
D.對于證券融資交易,商業(yè)銀行采用權重法時,不需區(qū)分交易賬戶和銀行賬戶來計量交易對手違約風險加權資產
A.現(xiàn)期風險暴露法
B.因果分析法
C.內部模型法
D.標準法
A.如果商業(yè)銀行內部模型法未覆蓋特定風險和新增風險,則必須采用標準法統(tǒng)一計量特定風險資本要求,并采用簡單加總方法匯總內部模型法計量市場風險資本要求和特定風險標準法資本要求,得到總的市場風險資本要求
B.商業(yè)銀行市場風險加權資產即為總市場風險資本要求的8倍
C.內部模型法覆蓋率=按內部模型法計量的資本要求/(按內部模型法計量的資本要求+按標準法計量的資本要求)×100%
D.總市場風險資本要求包括一般市場風險資本要求和特定風險(含新增風險)資本要求
下列關于最低市場風險資本要求計算公式的說法中,正確的是()。
A.mc最小為1
B.ms最小為2
C.指最近30個交易日風險價值的均值
D.sVaR為壓力風險價值
A.每周,6個月
B.每月,6個月
C.每周,12個月
D.每月,12個月
A.壓力測試
B.情景分析
C.返回檢驗
D.頭寸分析
最新試題
若此銀行對待外匯風險的態(tài)度較為激進,計量總敞口頭寸時主要考慮不同貨幣匯率的相關性,則銀行使用的總敞口頭寸應為()。
一般而言,在交易之后,銀行才需明確該筆交易應歸于銀行賬戶還是交易賬戶。()
若該銀行資產負債表上有日元資產1000,日元負債600,銀行賣出的日元遠期合約頭寸為500,買入的日元遠期合約頭寸為200,持有的期權敞口頭寸為50,則日元的敞口頭寸為()。
2012年,中國銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》明確交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上應滿足()。
交易賬戶的適用范圍僅包括商業(yè)銀行的所有表內頭寸。()
市場風險是指因市場價格的不利變動而使銀行的表內和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險,其中的市場價格包括()。
下列關于計算VaR值的歷史模擬法的說法,正確的有()。
下列關于各類期權的說法,正確的有()。
與金融產品相同,商品"入賬"交易通常不會發(fā)生成本。()
下列關于衍生產品與市場風險關系的說法,正確的有()。