單項(xiàng)選擇題()是指將市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法計(jì)量結(jié)果與損益進(jìn)行比較,以檢驗(yàn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性、可靠性,并據(jù)此對(duì)計(jì)量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。

A.壓力測試
B.情景分析
C.返回檢驗(yàn)
D.頭寸分析


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1.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部法模型框架中的新增風(fēng)險(xiǎn)的說法,不正確的是()。

A.新增風(fēng)險(xiǎn)是指由于發(fā)行人的突然事件導(dǎo)致單個(gè)債務(wù)證券或者權(quán)益證券價(jià)格與一般市場狀況相比產(chǎn)生劇烈變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
B.新增風(fēng)險(xiǎn)包括違約風(fēng)險(xiǎn)和信用等級(jí)遷移風(fēng)險(xiǎn)
C.商業(yè)銀行使用內(nèi)部模型計(jì)量新增風(fēng)險(xiǎn)資本要求,持有期為1年,置信區(qū)間為99.9%,應(yīng)至少每周計(jì)算一次新增風(fēng)險(xiǎn)的資本要求
D.商業(yè)銀行計(jì)量新增風(fēng)險(xiǎn)的模型不需要根據(jù)集中度、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略和期權(quán)特征加以調(diào)整

2.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法下風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別與構(gòu)建的說法中,不正確的是()。

A.構(gòu)建的收益率曲線中,每一收益率曲線不少于六個(gè)期限的風(fēng)險(xiǎn)因素
B.無風(fēng)險(xiǎn)利率曲線可選用國債、貨幣市場利率曲線,但不能使用利率掉期曲線
C.一般信用利差風(fēng)險(xiǎn)以屬于某一類債券(例如某一行業(yè)、某一信用等級(jí)等)平均收益率與無風(fēng)險(xiǎn)利率之差計(jì)量
D.對(duì)于交易比較活躍的商品,內(nèi)部模型應(yīng)考慮衍生品頭寸(如遠(yuǎn)期、掉期)和實(shí)物商品之間"便利性收益率"的不同

3.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于股票風(fēng)險(xiǎn)資本要求計(jì)量的說法中,不正確的是()。

A.股票風(fēng)險(xiǎn)主要針對(duì)交易賬戶內(nèi)的股票和股票衍生工具頭寸承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)
B.股票風(fēng)險(xiǎn)分為股票風(fēng)險(xiǎn)特定風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)
C.股票風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)提比率都為8%
D.不同市場中的股票頭寸可以抵消

4.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于利率風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量中的特定風(fēng)險(xiǎn)的說法中,不正確的是()。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)特定風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提依據(jù)發(fā)行主體性質(zhì)、評(píng)級(jí)、剩余期限等信息,確定資本計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重
B.在計(jì)量特定風(fēng)險(xiǎn)資本要求時(shí),各類證券應(yīng)區(qū)分多頭和空頭,表示為市值或公允價(jià)值
C.在計(jì)量特定風(fēng)險(xiǎn)資本要求時(shí),衍生工具應(yīng)轉(zhuǎn)換為基礎(chǔ)工具,按基礎(chǔ)工具的特定市場風(fēng)險(xiǎn)的方法計(jì)算資本要求
D.遠(yuǎn)期利率協(xié)議需要計(jì)算特定市場風(fēng)險(xiǎn)的資本要求

5.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)法的說法,正確的是()。

A.標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量按照風(fēng)險(xiǎn)分類分別計(jì)算,同一產(chǎn)品可能涉及多類風(fēng)險(xiǎn),則只需計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)最大的一類風(fēng)險(xiǎn)
B.相同的產(chǎn)品頭寸納入不同風(fēng)險(xiǎn)類別下的分別計(jì)量,屬于重復(fù)計(jì)量
C.在標(biāo)準(zhǔn)法下,金融產(chǎn)品被從現(xiàn)金流角度拆分并重新組合,形成了按多空頭、利率、期限、幣種等劃分的多組現(xiàn)金流
D.標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算時(shí),需要考慮不同風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性

6.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》,下列說法正確的是()。

A.商業(yè)銀行只能采用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求
B.商業(yè)銀行可不經(jīng)銀監(jiān)會(huì)核準(zhǔn),自行變更市場風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法
C.銀行集團(tuán)內(nèi)部同一機(jī)構(gòu)不得對(duì)同一種市場風(fēng)險(xiǎn)采用不同方法計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求
D.商業(yè)銀行不能組合采用內(nèi)部模型法和標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求

7.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)的說法不正確的是()。

A.銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)是指利率水平、期限結(jié)構(gòu)等要素發(fā)生不利變動(dòng)導(dǎo)致交易賬戶整體收益和經(jīng)濟(jì)價(jià)值遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)
B.銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)控制的表內(nèi)方法是基于商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)敞口大小,結(jié)合對(duì)市場利率走勢的預(yù)測,積極主動(dòng)地調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債的匹配狀況
C.銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)控制的表外方法是利用金融衍生工具,對(duì)處于風(fēng)險(xiǎn)之中的資產(chǎn)負(fù)債進(jìn)行套期保值
D.銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)控制的風(fēng)險(xiǎn)資本限額則是商業(yè)銀行董事會(huì)規(guī)定的各業(yè)務(wù)單位可用于利率風(fēng)險(xiǎn)損失的最大資本額度

最新試題

在對(duì)銀行表內(nèi)外資產(chǎn)計(jì)價(jià)時(shí),銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按市場價(jià)格計(jì)算。()

題型:判斷題

下列關(guān)于銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的說法,正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

明顯不列入交易賬戶的頭寸一般包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

市場風(fēng)險(xiǎn)是指因市場價(jià)格的不利變動(dòng)而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn),其中的市場價(jià)格包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

使用短邊法計(jì)算銀行的總敞口頭寸為()。

題型:單項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)的特定市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求,應(yīng)滿足()。

題型:多項(xiàng)選擇題

若此銀行對(duì)待外匯風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度較為激進(jìn),計(jì)量總敞口頭寸時(shí)主要考慮不同貨幣匯率的相關(guān)性,則銀行使用的總敞口頭寸應(yīng)為()。

題型:單項(xiàng)選擇題

期權(quán)費(fèi)由期權(quán)的市場價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成。()

題型:判斷題

下列關(guān)于衍生產(chǎn)品與市場風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的說法,正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

中國銀監(jiān)會(huì)頒布的《商業(yè)銀行壓力測試指引》中規(guī)定,市場風(fēng)險(xiǎn)壓力測試情景包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題