A.市場上資產(chǎn)價格出現(xiàn)不利變動
B.主要貨幣匯率出現(xiàn)大的變化
C.基準(zhǔn)利率出現(xiàn)不利于銀行的情況
D.收益率曲線出現(xiàn)不利于銀行的移動
E.利率重新定價缺口突然加大
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A.無論市場利率如何變化,資產(chǎn)和負(fù)債的價值都不變
B.如果市場利率下降,資產(chǎn)與負(fù)債的價值都會增加
C.如果市場利率下降,銀行的市場價值將下跌
D.如果市場利率上升,資產(chǎn)與負(fù)債的價值都會減少
E.如果市場利率上升,銀行的市場價值將增加
A.敞口頭寸:即期凈敞口頭寸+遠(yuǎn)期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他敞口頭寸
B.即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)-即期負(fù)債
C.即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)+即期負(fù)債
D.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=遠(yuǎn)期賣出-遠(yuǎn)期買入
E.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=遠(yuǎn)期買入-遠(yuǎn)期賣出
A.歷史模擬法假定歷史可以在未來重復(fù)
B.歷史模擬法不需要任何分布假設(shè),也無須計算波動率
C.歷史模擬法的風(fēng)險因素的歷史收益本身不包含風(fēng)險因素之間的相關(guān)關(guān)系
D.相對于蒙特卡羅模擬法,歷史模擬法實施起來較容易
E.歷史模擬法是全定價估值,準(zhǔn)確性較高
A.為對沖銀行賬戶風(fēng)險而持有的衍生工具頭寸
B.商業(yè)銀行從事自營而短期持有并旨在日后出售或計劃從買賣的實際或預(yù)期價差、其他價格及利率變動中獲利的金融工具頭寸
C.向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財產(chǎn)品且進(jìn)行了完全對沖的衍生產(chǎn)品
D.為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸
E.為規(guī)避交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的頭寸
A.買方期權(quán)對買方來說是買入一個買入交易標(biāo)的物的權(quán)利
B.賣方期權(quán)也稱看跌期權(quán)
C.美式期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前任意時點(diǎn),可以隨時要求賣方履行期權(quán)合約
D.期權(quán)的執(zhí)行價格優(yōu)于現(xiàn)在的市場價格,則該期權(quán)屬于價外期權(quán)
E.平價期權(quán)的執(zhí)行價格等于現(xiàn)在的即期市場價格
A.如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源,則存在重新定價風(fēng)險
B.如果銀行以長期固定利率存款作為長期浮動利率貸款的融資來源,則存在重新定價風(fēng)險
C.如果銀行利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動不一致,則存在基準(zhǔn)風(fēng)險
D.如果銀行利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率,該利率波動劇烈,則存在基準(zhǔn)風(fēng)險
E.如果利率變動對存款人或借款人有利,則銀行存在期權(quán)性風(fēng)險
A.遠(yuǎn)期合約允許投資者在不確定的未來時間購買或出售某項資產(chǎn)
B.期貨合約允許投資者按不確定的價格購買或出售某項資產(chǎn)
C.遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的,期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的
D.遠(yuǎn)期合約一般通過金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺交易,合約持有者面臨交易對手的違約風(fēng)險,而期貨合約一般在交易所交易,由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險
E.遠(yuǎn)期合約的流動性較差,合約一般要持有到期,而期貨合約的流動性較好,合約可以在到期前隨時平倉
A.衍生產(chǎn)品可用來對沖市場風(fēng)險
B.衍生產(chǎn)品會產(chǎn)生新的市場風(fēng)險
C.衍生產(chǎn)品的杠桿作用不會帶來新的風(fēng)險
D.衍生產(chǎn)品的杠桿作用對市場風(fēng)險具有放大作用
E.衍生產(chǎn)品的杠桿作用可能導(dǎo)致金融風(fēng)險事件中出現(xiàn)巨額損失
A.利率
B.匯率
C.工資率
D.股票價格
E.商品價格
關(guān)于如下圖所示的收益率曲線,說法正確的有()。
A.橫軸坐標(biāo)是債券的到期期限
B.意味著在某一時點(diǎn)上,投資期限越長,收益率越高
C.流動性偏好理論認(rèn)為,圖中曲線的形狀表明,期限長的金融資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)提供流動性補(bǔ)償
D.此曲線反映市場短期、中期、長期利率的關(guān)系
E.若某債券位于圖中M點(diǎn),則可能是因為M債券與指標(biāo)債券存在信用等級的差別
最新試題
當(dāng)久期缺口為正值時,下列說法正確的有()。
下列關(guān)于衍生產(chǎn)品與市場風(fēng)險關(guān)系的說法,正確的有()。
商業(yè)銀行采取包銷方式承銷債券產(chǎn)生的頭寸不需計提利率風(fēng)險資本。()
下列關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說法,正確的有()。
商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法計量利率風(fēng)險和股票風(fēng)險的特定市場風(fēng)險資本要求,應(yīng)滿足()。
計入交易賬戶頭寸的交易目的可以隨意更改。()
2012年,中國銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》明確交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上應(yīng)滿足()。
若該銀行資產(chǎn)負(fù)債表上有日元資產(chǎn)1000,日元負(fù)債600,銀行賣出的日元遠(yuǎn)期合約頭寸為500,買入的日元遠(yuǎn)期合約頭寸為200,持有的期權(quán)敞口頭寸為50,則日元的敞口頭寸為()。
下列關(guān)于采用標(biāo)準(zhǔn)法計量市場風(fēng)險資本要求時頭寸拆分的說法,正確的有()。
使用短邊法計算銀行的總敞口頭寸為()。