A.歷史模擬法的透明度高、直觀,對系統(tǒng)要求相對較低
B.對數(shù)據(jù)樣本選擇區(qū)間較為敏感,可能包括極端的價格波動,也可能排除極端情況
C.使用時需要假設數(shù)據(jù)的分布及計算波動率、相關系數(shù)等模型參數(shù)
D.可以全面反映風險因素和組合價值的各種關系,是基于全定價估值的模擬方法
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A.時間價值是指期權(quán)價值高于其內(nèi)在價值的部分
B.價外期權(quán)和平價期權(quán)的期權(quán)價值即為其時間價值
C.期權(quán)的時間價值隨著到期日的臨近而減少
D.期權(quán)是否執(zhí)行完全取決于期權(quán)是否具有時間價值
A.150
B.110
C.40
D.260
A.買入期限較長的金融產(chǎn)品
B.賣出期限較短的金融產(chǎn)品
C.買入期限較短的金融產(chǎn)品,賣出期限較長的金融產(chǎn)品
D.買入期限較長的金融產(chǎn)品,賣出期限較短的金融產(chǎn)品
A.上漲1.84元
B.下跌1.84元
C.上漲2.02元
D.下跌2.02元
A.涉及本金的交換和利息支付方式的交換
B.涉及本金的交換,不涉及利息支付方式的交換
C.不涉及本金的交換,涉及利息支付方式的交換
D.不涉及本金的交換,也不涉及利息支付方式的交換
A.5
B.7
C.-1.8
D.0
A.風險價值限額
B.頭寸限額
C.止損限額
D.盈利限額
A.市場風險管理體系的有效程度取決于銀行的公司治理水平
B.董事會負責制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程
C.高級管理層承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任
D.承擔風險的業(yè)務經(jīng)營部門同時負責市場風險管理
A.價內(nèi)期權(quán)、價外期權(quán)、平價期權(quán)
B.美式期權(quán)、歐式期權(quán)
C.買方期權(quán)、賣方期權(quán)
D.股票期權(quán)、外匯期權(quán)
最新試題
2012年,中國銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》明確交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上應滿足()。
前臺部門能直接接觸市場,了解最新的市場價格,故交易資產(chǎn)的市值重估一般由前臺部門負責。()
明顯不列入交易賬戶的頭寸一般包括()。
按照《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》,第一支柱下市場風險資本要求覆蓋范圍包括()。
下列關于遠期和期貨的說法,正確的有()。
在對銀行表內(nèi)外資產(chǎn)計價時,銀行賬戶中的項目通常按市場價格計算。()
若該銀行資產(chǎn)負債表上有日元資產(chǎn)1000,日元負債600,銀行賣出的日元遠期合約頭寸為500,買入的日元遠期合約頭寸為200,持有的期權(quán)敞口頭寸為50,則日元的敞口頭寸為()。
市場風險是指因市場價格的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險,其中的市場價格包括()。
使用短邊法計算銀行的總敞口頭寸為()。
一般市場風險的資本要求包含()。