單項選擇題下列關于計算VaR值的歷史模擬法的說法，不正確的是（）。

A.歷史模擬法的透明度高、直觀，對系統(tǒng)要求相對較低
B.對數(shù)據(jù)樣本選擇區(qū)間較為敏感，可能包括極端的價格波動，也可能排除極端情況
C.使用時需要假設數(shù)據(jù)的分布及計算波動率、相關系數(shù)等模型參數(shù)
D.可以全面反映風險因素和組合價值的各種關系，是基于全定價估值的模擬方法


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1.單項選擇題下列關于期權(quán)時間價值的理解，不正確的是（）。

A.時間價值是指期權(quán)價值高于其內(nèi)在價值的部分
B.價外期權(quán)和平價期權(quán)的期權(quán)價值即為其時間價值
C.期權(quán)的時間價值隨著到期日的臨近而減少
D.期權(quán)是否執(zhí)行完全取決于期權(quán)是否具有時間價值

3.單項選擇題假設目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預期收益率曲線變陡，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是（）。

A.買入期限較長的金融產(chǎn)品
B.賣出期限較短的金融產(chǎn)品
C.買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長的金融產(chǎn)品
D.買入期限較長的金融產(chǎn)品，賣出期限較短的金融產(chǎn)品

5.單項選擇題利率互換是兩個交易對手相互交換一組現(xiàn)金流量，（）。

A.涉及本金的交換和利息支付方式的交換
B.涉及本金的交換，不涉及利息支付方式的交換
C.不涉及本金的交換，涉及利息支付方式的交換
D.不涉及本金的交換，也不涉及利息支付方式的交換

8.單項選擇題下列選項中，不屬于商業(yè)銀行市場風險限額管理的是（）。

A.風險價值限額
B.頭寸限額
C.止損限額
D.盈利限額

9.單項選擇題下列關于商業(yè)銀行的市場風險管理的說法中，正確的是（）。

A.市場風險管理體系的有效程度取決于銀行的公司治理水平
B.董事會負責制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程
C.高級管理層承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任
D.承擔風險的業(yè)務經(jīng)營部門同時負責市場風險管理

10.單項選擇題按照執(zhí)行價格作為劃分標準，期權(quán)可分為（）。

A.價內(nèi)期權(quán)、價外期權(quán)、平價期權(quán)
B.美式期權(quán)、歐式期權(quán)
C.買方期權(quán)、賣方期權(quán)
D.股票期權(quán)、外匯期權(quán)