A.上漲1.84元
B.下跌1.84元
C.上漲2.02元
D.下跌2.02元
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A.涉及本金的交換和利息支付方式的交換
B.涉及本金的交換,不涉及利息支付方式的交換
C.不涉及本金的交換,涉及利息支付方式的交換
D.不涉及本金的交換,也不涉及利息支付方式的交換
A.5
B.7
C.-1.8
D.0
A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額
B.頭寸限額
C.止損限額
D.盈利限額
A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效程度取決于銀行的公司治理水平
B.董事會(huì)負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程
C.高級(jí)管理層承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任
D.承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門同時(shí)負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理
A.價(jià)內(nèi)期權(quán)、價(jià)外期權(quán)、平價(jià)期權(quán)
B.美式期權(quán)、歐式期權(quán)
C.買方期權(quán)、賣方期權(quán)
D.股票期權(quán)、外匯期權(quán)
A.計(jì)算效率較高
B.不需要通過歷史數(shù)據(jù)來分析
C.對(duì)于非線性產(chǎn)品估值準(zhǔn)確性較低
D.假定投資組合中各種風(fēng)險(xiǎn)因素的變化服從特定的分布
A.假設(shè)某機(jī)構(gòu)有固定利息收入,如果預(yù)期利率在未來將上升,那么應(yīng)進(jìn)行利率互換,將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率
B.假設(shè)某機(jī)構(gòu)有固定利息收人,如果預(yù)期利率在未來將下降,那么不應(yīng)進(jìn)行利率互換
C.假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動(dòng)利息收入,如果預(yù)期利率在未來將上升,那么不用進(jìn)行利率互換
D.假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動(dòng)利息收入,如果預(yù)期利率在未來將下降,那么不用進(jìn)行利率互換
E.利率互換是交易雙方利用自身在不同種類利率上的比較優(yōu)勢(shì),有效地降低各自的融資資本
A.VaR的計(jì)算涉及置信水平和持有期
B.一般來講,風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值隨置信水平和持有期的增大而減少
C.如果模型是用來決定與風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的資本,置信水平應(yīng)該取低
D.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身,則時(shí)間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性
E.如果資產(chǎn)組合變動(dòng)頻繁,則時(shí)間間隔應(yīng)該長
A.缺口分析是對(duì)利率變動(dòng)進(jìn)行敏感性分析的方法之一
B.久期分析是衡量利率變化對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響
C.外匯敞口方法是商業(yè)銀行最早采用的匯率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法
D.缺口分析是一種比較高級(jí)的利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法
E.缺口分析是比久期分析方法先進(jìn)的利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法
最新試題
下列關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說法,正確的有()。
若該銀行資產(chǎn)負(fù)債表上有日元資產(chǎn)1000,日元負(fù)債600,銀行賣出的日元遠(yuǎn)期合約頭寸為500,買入的日元遠(yuǎn)期合約頭寸為200,持有的期權(quán)敞口頭寸為50,則日元的敞口頭寸為()。
前臺(tái)部門能直接接觸市場(chǎng),了解最新的市場(chǎng)價(jià)格,故交易資產(chǎn)的市值重估一般由前臺(tái)部門負(fù)責(zé)。()
一般市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本要求包含()。
一般來說,收益率曲線()。
下列關(guān)于單幣種敞口頭寸的計(jì)算公式,正確的有()。
交易賬戶的適用范圍僅包括商業(yè)銀行的所有表內(nèi)頭寸。()
下列關(guān)于銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的說法,正確的有()。
期權(quán)費(fèi)由期權(quán)的市場(chǎng)價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成。()
下列關(guān)于交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理的說法中,正確的有()。