A.假設(shè)某機構(gòu)有固定利息收入,如果預(yù)期利率在未來將上升,那么應(yīng)進行利率互換,將固定利率調(diào)為浮動利率
B.假設(shè)某機構(gòu)有固定利息收人,如果預(yù)期利率在未來將下降,那么不應(yīng)進行利率互換
C.假設(shè)某機構(gòu)有浮動利息收入,如果預(yù)期利率在未來將上升,那么不用進行利率互換
D.假設(shè)某機構(gòu)有浮動利息收入,如果預(yù)期利率在未來將下降,那么不用進行利率互換
E.利率互換是交易雙方利用自身在不同種類利率上的比較優(yōu)勢,有效地降低各自的融資資本
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A.VaR的計算涉及置信水平和持有期
B.一般來講,風(fēng)險價值隨置信水平和持有期的增大而減少
C.如果模型是用來決定與風(fēng)險相對應(yīng)的資本,置信水平應(yīng)該取低
D.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身,則時間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性
E.如果資產(chǎn)組合變動頻繁,則時間間隔應(yīng)該長
A.缺口分析是對利率變動進行敏感性分析的方法之一
B.久期分析是衡量利率變化對銀行經(jīng)濟價值的影響
C.外匯敞口方法是商業(yè)銀行最早采用的匯率風(fēng)險計量方法
D.缺口分析是一種比較高級的利率風(fēng)險計量方法
E.缺口分析是比久期分析方法先進的利率風(fēng)險計量方法
A.農(nóng)產(chǎn)品
B.礦產(chǎn)品
C.股票
D.黃金
A.2%
B.4%
C.5%
D.8%
A.多頭650
B.空頭650
C.多頭600
D.空頭600
A.在美式期權(quán)中,買方可在任意時點要求賣方買入特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物
B.在歐式期權(quán)中,期權(quán)的買方至到期日前不得要求賣方履行期貨合約
C.美式期權(quán)與歐式期權(quán)是按照執(zhí)行價格進行分類的
D.美式期權(quán)和歐式期權(quán)是按照履約方式進行分類的
最新試題
下列關(guān)于采用標(biāo)準(zhǔn)法計量市場風(fēng)險資本要求時頭寸拆分的說法,正確的有()。
使用短邊法計算銀行的總敞口頭寸為()。
在對銀行表內(nèi)外資產(chǎn)計價時,銀行賬戶中的項目通常按市場價格計算。()
商業(yè)銀行采取包銷方式承銷債券產(chǎn)生的頭寸不需計提利率風(fēng)險資本。()
下列關(guān)于交易對手信用風(fēng)險暴露的計量的說法,正確的有()。
前臺部門能直接接觸市場,了解最新的市場價格,故交易資產(chǎn)的市值重估一般由前臺部門負(fù)責(zé)。()
一般市場風(fēng)險的資本要求包含()。
VaR意味著可能發(fā)生的最大損失。()
下列關(guān)于市場風(fēng)險管理中限額管理的說法,正確的有()。
一般而言,在交易之后,銀行才需明確該筆交易應(yīng)歸于銀行賬戶還是交易賬戶。()