A.缺口分析是對利率變動進行敏感性分析的方法之一
B.久期分析是衡量利率變化對銀行經濟價值的影響
C.外匯敞口方法是商業(yè)銀行最早采用的匯率風險計量方法
D.缺口分析是一種比較高級的利率風險計量方法
E.缺口分析是比久期分析方法先進的利率風險計量方法
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A.農產品
B.礦產品
C.股票
D.黃金
A.2%
B.4%
C.5%
D.8%
A.多頭650
B.空頭650
C.多頭600
D.空頭600
A.在美式期權中，買方可在任意時點要求賣方買入特定數量的某種交易標的物
B.在歐式期權中，期權的買方至到期日前不得要求賣方履行期貨合約
C.美式期權與歐式期權是按照執(zhí)行價格進行分類的
D.美式期權和歐式期權是按照履約方式進行分類的
最新試題
若此銀行對待外匯風險的態(tài)度較為激進，計量總敞口頭寸時主要考慮不同貨幣匯率的相關性，則銀行使用的總敞口頭寸應為（）。
若該銀行資產負債表上有日元資產1000，日元負債600，銀行賣出的日元遠期合約頭寸為500，買入的日元遠期合約頭寸為200，持有的期權敞口頭寸為50，則日元的敞口頭寸為（）。
下列關于市場風險內部模型法下風險因素識別與構建的說法中，正確的是（）。
一般來說，收益率曲線（）。
期權費由期權的市場價值和內在價值組成。（）
與金融產品相同，商品"入賬"交易通常不會發(fā)生成本。（）
商業(yè)銀行采用內部模型法計量利率風險和股票風險的特定市場風險資本要求，應滿足（）。
商業(yè)銀行采取包銷方式承銷債券產生的頭寸不需計提利率風險資本。（）
下列關于采用標準法計量市場風險資本要求時頭寸拆分的說法，正確的有（）。
中國銀監(jiān)會頒布的《商業(yè)銀行壓力測試指引》中規(guī)定，市場風險壓力測試情景包括（）。