判斷題期權(quán)費(fèi)由期權(quán)的市場價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成。()

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3.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)管理的說法中,正確的有()。

A.在管理理念上,不區(qū)分交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)行整理合并管理
B.在管理制度中,更加重視抵押協(xié)議和保證金協(xié)議,完善中央交易對手與凈額結(jié)算制度
C.在管理手段上,改進(jìn)交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量水平,開發(fā)交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng),提高精細(xì)化程度
D.在管理架構(gòu)上,成立專門的部門負(fù)責(zé)交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)管理,形成風(fēng)險(xiǎn)流程管理
E.在未來管理中,加強(qiáng)對信用估值調(diào)整和錯(cuò)向風(fēng)險(xiǎn)的識別和管理

4.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量的說法,正確的有()。

A.標(biāo)準(zhǔn)法適用于計(jì)算場外衍生工具交易和證券融資交易的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露
B.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法適用于場外衍生工具交易違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量
C.內(nèi)部模型法采用蒙特卡羅模擬方法度量風(fēng)險(xiǎn)損失
D.由于國內(nèi)在交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)度量、緩釋、制度等方面存在諸多掣肘,其計(jì)量方法和監(jiān)管也停留在相對初級的階段
E.對于不滿足利用內(nèi)部模型法,但希望提高風(fēng)險(xiǎn)敏感度(相對現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法)的銀行,可以采用標(biāo)準(zhǔn)法

5.多項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)的特定市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求,應(yīng)滿足()。

A.可解釋交易組合的歷史價(jià)格變化
B.可反映集中度風(fēng)險(xiǎn)
C.在不利的市場環(huán)境保持穩(wěn)健
D.可反映事件風(fēng)險(xiǎn)
E.已通過返回檢驗(yàn)驗(yàn)證

6.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法下風(fēng)險(xiǎn)因素識別與構(gòu)建的說法中,正確的是()。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)是由于利率曲線及相關(guān)波動率風(fēng)險(xiǎn)因素變動所引起的潛在損失
B.特定風(fēng)險(xiǎn)僅與發(fā)行體個(gè)體因素相關(guān),不能歸因于一般性市場變動
C.匯率風(fēng)險(xiǎn)主要包括匯率及其波動率風(fēng)險(xiǎn)因素
D.內(nèi)部模型應(yīng)包含與商業(yè)銀行所持有的每個(gè)較大股票頭寸所屬交易市場相對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)因素
E.利率波動率主要包括利率頂?shù)撞▌勇屎偷羝谄跈?quán)波動率

7.多項(xiàng)選擇題一般市場風(fēng)險(xiǎn)的資本要求包含()。

A.每時(shí)段內(nèi)加權(quán)多頭和空頭頭寸可相互對沖的部分所對應(yīng)的垂直資本要求
B.每時(shí)段內(nèi)加權(quán)多頭和空頭頭寸加總后的總頭寸所對應(yīng)的垂直資本要求
C.不同時(shí)段間加權(quán)多頭和空頭頭寸可相互對沖的部分所對應(yīng)的橫向資本要求
D.不同時(shí)段間加權(quán)多頭和空頭頭寸加總后的總頭寸所對應(yīng)的橫向資本要求
E.整個(gè)交易賬戶的加權(quán)凈多頭或凈空頭頭寸所對應(yīng)的資本要求

8.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于采用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求時(shí)頭寸拆分的說法,正確的有()。

A.外匯遠(yuǎn)期產(chǎn)品同時(shí)涉及匯率風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn),那么,在匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口統(tǒng)計(jì)過程中需在遠(yuǎn)期敞口中納入外匯遠(yuǎn)期的頭寸,同時(shí)也需在利率風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)中根據(jù)幣種和剩余期限將相關(guān)頭寸進(jìn)行計(jì)量
B.外匯掉期產(chǎn)品同時(shí)涉及匯率風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn),那么只需考慮風(fēng)險(xiǎn)較大的一種
C.對于外匯期權(quán),既需將其Delta頭寸納入外匯敞口計(jì)算匯率風(fēng)險(xiǎn),亦需單獨(dú)計(jì)算其Gamma和Vega的風(fēng)險(xiǎn)
D.外幣利率掉期期權(quán)涉及外匯、利率和期權(quán)風(fēng)險(xiǎn),需進(jìn)行分拆
E.對于外匯期權(quán),只需將其Delta頭寸納入外匯敞口計(jì)算匯率風(fēng)險(xiǎn)即可

9.多項(xiàng)選擇題按照《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》,第一支柱下市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求覆蓋范圍包括()。

A.交易賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)
B.銀行賬戶的股票風(fēng)險(xiǎn)
C.交易賬戶的匯率風(fēng)險(xiǎn)
D.銀行賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)
E.銀行賬戶的商品風(fēng)險(xiǎn)

10.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于市場風(fēng)險(xiǎn)管理中限額管理的說法,正確的有()。

A.市場風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)主要包括:頭寸限額、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額、止損限額、敏感度限額、期限限額、幣種限額和發(fā)行人限額等
B.頭寸限額是指對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額
C.總頭寸限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制
D.Vega限額是期權(quán)標(biāo)的物波動率單位變動所允許的期權(quán)價(jià)值最大變動值進(jìn)行限制
E.采用內(nèi)部模型法計(jì)量出的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值設(shè)定限額屬于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額