A.VaR的計算涉及置信水平和持有期
B.一般來講，風險價值隨置信水平和持有期的增大而減少
C.如果模型是用來決定與風險相對應的資本，置信水平應該取低
D.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性
E.如果資產(chǎn)組合變動頻繁，則時間間隔應該長
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A.缺口分析是對利率變動進行敏感性分析的方法之一
B.久期分析是衡量利率變化對銀行經(jīng)濟價值的影響
C.外匯敞口方法是商業(yè)銀行最早采用的匯率風險計量方法
D.缺口分析是一種比較高級的利率風險計量方法
E.缺口分析是比久期分析方法先進的利率風險計量方法
A.農(nóng)產(chǎn)品
B.礦產(chǎn)品
C.股票
D.黃金
A.2%
B.4%
C.5%
D.8%
A.多頭650
B.空頭650
C.多頭600
D.空頭600
A.在美式期權中，買方可在任意時點要求賣方買入特定數(shù)量的某種交易標的物
B.在歐式期權中，期權的買方至到期日前不得要求賣方履行期貨合約
C.美式期權與歐式期權是按照執(zhí)行價格進行分類的
D.美式期權和歐式期權是按照履約方式進行分類的
最新試題
外匯期權的Delta是指該期權Gamma相對于匯率變化的比率，反映了匯率的變動對期權Gamma的影響。（）
2012年，中國銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》明確交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上應滿足（）。
下列關于市場風險內(nèi)部模型法下風險因素識別與構(gòu)建的說法中，正確的是（）。
下列關于遠期和期貨的說法，正確的有（）。
下列關于交易對手信用風險暴露的計量的說法，正確的有（）。
累積所得的整體層面的經(jīng)濟資本等于各單個經(jīng)濟資本的簡單加總。（）
當久期缺口為正值時，下列說法正確的有（）。
下列關于市場風險管理中限額管理的說法，正確的有（）。
下列關于計算VaR值的歷史模擬法的說法，正確的有（）。
在對銀行表內(nèi)外資產(chǎn)計價時，銀行賬戶中的項目通常按市場價格計算。（）