多項選擇題計算VaR的值的參數(shù)選擇應注意的事項有()。

A.VaR的計算涉及置信水平和持有期
B.一般來講,風險價值隨置信水平和持有期的增大而減少
C.如果模型是用來決定與風險相對應的資本,置信水平應該取低
D.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身,則時間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性
E.如果資產(chǎn)組合變動頻繁,則時間間隔應該長


你可能感興趣的試題

1.多項選擇題下列關于市場計量方法的說法正確的有()。

A.缺口分析是對利率變動進行敏感性分析的方法之一
B.久期分析是衡量利率變化對銀行經(jīng)濟價值的影響
C.外匯敞口方法是商業(yè)銀行最早采用的匯率風險計量方法
D.缺口分析是一種比較高級的利率風險計量方法
E.缺口分析是比久期分析方法先進的利率風險計量方法

2.單項選擇題產(chǎn)生商品價格風險的商品不包括()。

A.農(nóng)產(chǎn)品
B.礦產(chǎn)品
C.股票
D.黃金

5.單項選擇題期權可以分為美式期權和歐式期權兩類,以下關于它們的表述,不正確的是()。

A.在美式期權中,買方可在任意時點要求賣方買入特定數(shù)量的某種交易標的物
B.在歐式期權中,期權的買方至到期日前不得要求賣方履行期貨合約
C.美式期權與歐式期權是按照執(zhí)行價格進行分類的
D.美式期權和歐式期權是按照履約方式進行分類的