A.風(fēng)險價值限額
B.頭寸限額
C.止損限額
D.盈利限額

A.市場風(fēng)險管理體系的有效程度取決于銀行的公司治理水平
B.董事會負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程
C.高級管理層承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實施監(jiān)控的最終責(zé)任
D.承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門同時負(fù)責(zé)市場風(fēng)險管理

A.價內(nèi)期權(quán)、價外期權(quán)、平價期權(quán)
B.美式期權(quán)、歐式期權(quán)
C.買方期權(quán)、賣方期權(quán)
D.股票期權(quán)、外匯期權(quán)

A.計算效率較高
B.不需要通過歷史數(shù)據(jù)來分析
C.對于非線性產(chǎn)品估值準(zhǔn)確性較低
D.假定投資組合中各種風(fēng)險因素的變化服從特定的分布

A.假設(shè)某機(jī)構(gòu)有固定利息收入，如果預(yù)期利率在未來將上升，那么應(yīng)進(jìn)行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動利率
B.假設(shè)某機(jī)構(gòu)有固定利息收人，如果預(yù)期利率在未來將下降，那么不應(yīng)進(jìn)行利率互換
C.假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動利息收入，如果預(yù)期利率在未來將上升，那么不用進(jìn)行利率互換
D.假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動利息收入，如果預(yù)期利率在未來將下降，那么不用進(jìn)行利率互換
E.利率互換是交易雙方利用自身在不同種類利率上的比較優(yōu)勢，有效地降低各自的融資資本

A.VaR的計算涉及置信水平和持有期
B.一般來講，風(fēng)險價值隨置信水平和持有期的增大而減少
C.如果模型是用來決定與風(fēng)險相對應(yīng)的資本，置信水平應(yīng)該取低
D.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性
E.如果資產(chǎn)組合變動頻繁，則時間間隔應(yīng)該長

A.缺口分析是對利率變動進(jìn)行敏感性分析的方法之一
B.久期分析是衡量利率變化對銀行經(jīng)濟(jì)價值的影響
C.外匯敞口方法是商業(yè)銀行最早采用的匯率風(fēng)險計量方法
D.缺口分析是一種比較高級的利率風(fēng)險計量方法
E.缺口分析是比久期分析方法先進(jìn)的利率風(fēng)險計量方法

A.農(nóng)產(chǎn)品
B.礦產(chǎn)品
C.股票
D.黃金

A.2%
B.4%
C.5%
D.8%

A.多頭650
B.空頭650
C.多頭600
D.空頭600