單項選擇題按照執(zhí)行價格作為劃分標(biāo)準(zhǔn)，期權(quán)可分為（）。

A.價內(nèi)期權(quán)、價外期權(quán)、平價期權(quán)
B.美式期權(quán)、歐式期權(quán)
C.買方期權(quán)、賣方期權(quán)
D.股票期權(quán)、外匯期權(quán)


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1.單項選擇題下列關(guān)于計算VaR的方差-協(xié)方差法的說法，不正確的是（）。

A.計算效率較高
B.不需要通過歷史數(shù)據(jù)來分析
C.對于非線性產(chǎn)品估值準(zhǔn)確性較低
D.假定投資組合中各種風(fēng)險因素的變化服從特定的分布

2.多項選擇題以下關(guān)于利率互換的表述正確的有()。

A.假設(shè)某機構(gòu)有固定利息收入，如果預(yù)期利率在未來將上升，那么應(yīng)進行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動利率
B.假設(shè)某機構(gòu)有固定利息收人，如果預(yù)期利率在未來將下降，那么不應(yīng)進行利率互換
C.假設(shè)某機構(gòu)有浮動利息收入，如果預(yù)期利率在未來將上升，那么不用進行利率互換
D.假設(shè)某機構(gòu)有浮動利息收入，如果預(yù)期利率在未來將下降，那么不用進行利率互換
E.利率互換是交易雙方利用自身在不同種類利率上的比較優(yōu)勢，有效地降低各自的融資資本

3.多項選擇題計算VaR的值的參數(shù)選擇應(yīng)注意的事項有()。

A.VaR的計算涉及置信水平和持有期
B.一般來講，風(fēng)險價值隨置信水平和持有期的增大而減少
C.如果模型是用來決定與風(fēng)險相對應(yīng)的資本，置信水平應(yīng)該取低
D.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性
E.如果資產(chǎn)組合變動頻繁，則時間間隔應(yīng)該長

4.多項選擇題下列關(guān)于市場計量方法的說法正確的有()。

A.缺口分析是對利率變動進行敏感性分析的方法之一
B.久期分析是衡量利率變化對銀行經(jīng)濟價值的影響
C.外匯敞口方法是商業(yè)銀行最早采用的匯率風(fēng)險計量方法
D.缺口分析是一種比較高級的利率風(fēng)險計量方法
E.缺口分析是比久期分析方法先進的利率風(fēng)險計量方法

5.單項選擇題產(chǎn)生商品價格風(fēng)險的商品不包括()。

A.農(nóng)產(chǎn)品
B.礦產(chǎn)品
C.股票
D.黃金

8.單項選擇題期權(quán)可以分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)兩類，以下關(guān)于它們的表述，不正確的是()。

A.在美式期權(quán)中，買方可在任意時點要求賣方買入特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物
B.在歐式期權(quán)中，期權(quán)的買方至到期日前不得要求賣方履行期貨合約
C.美式期權(quán)與歐式期權(quán)是按照執(zhí)行價格進行分類的
D.美式期權(quán)和歐式期權(quán)是按照履約方式進行分類的