A.計(jì)算效率較高
B.不需要通過歷史數(shù)據(jù)來分析
C.對(duì)于非線性產(chǎn)品估值準(zhǔn)確性較低
D.假定投資組合中各種風(fēng)險(xiǎn)因素的變化服從特定的分布
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A.假設(shè)某機(jī)構(gòu)有固定利息收入,如果預(yù)期利率在未來將上升,那么應(yīng)進(jìn)行利率互換,將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率
B.假設(shè)某機(jī)構(gòu)有固定利息收人,如果預(yù)期利率在未來將下降,那么不應(yīng)進(jìn)行利率互換
C.假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動(dòng)利息收入,如果預(yù)期利率在未來將上升,那么不用進(jìn)行利率互換
D.假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動(dòng)利息收入,如果預(yù)期利率在未來將下降,那么不用進(jìn)行利率互換
E.利率互換是交易雙方利用自身在不同種類利率上的比較優(yōu)勢,有效地降低各自的融資資本
A.VaR的計(jì)算涉及置信水平和持有期
B.一般來講,風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值隨置信水平和持有期的增大而減少
C.如果模型是用來決定與風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的資本,置信水平應(yīng)該取低
D.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身,則時(shí)間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性
E.如果資產(chǎn)組合變動(dòng)頻繁,則時(shí)間間隔應(yīng)該長
A.缺口分析是對(duì)利率變動(dòng)進(jìn)行敏感性分析的方法之一
B.久期分析是衡量利率變化對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響
C.外匯敞口方法是商業(yè)銀行最早采用的匯率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法
D.缺口分析是一種比較高級(jí)的利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法
E.缺口分析是比久期分析方法先進(jìn)的利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法
A.農(nóng)產(chǎn)品
B.礦產(chǎn)品
C.股票
D.黃金
A.2%
B.4%
C.5%
D.8%
A.多頭650
B.空頭650
C.多頭600
D.空頭600
A.在美式期權(quán)中,買方可在任意時(shí)點(diǎn)要求賣方買入特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物
B.在歐式期權(quán)中,期權(quán)的買方至到期日前不得要求賣方履行期貨合約
C.美式期權(quán)與歐式期權(quán)是按照執(zhí)行價(jià)格進(jìn)行分類的
D.美式期權(quán)和歐式期權(quán)是按照履約方式進(jìn)行分類的
最新試題
若此銀行對(duì)待外匯風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度較為激進(jìn),計(jì)量總敞口頭寸時(shí)主要考慮不同貨幣匯率的相關(guān)性,則銀行使用的總敞口頭寸應(yīng)為()。
下列關(guān)于市場風(fēng)險(xiǎn)管理中限額管理的說法,正確的有()。
若該銀行資產(chǎn)負(fù)債表上有日元資產(chǎn)1000,日元負(fù)債600,銀行賣出的日元遠(yuǎn)期合約頭寸為500,買入的日元遠(yuǎn)期合約頭寸為200,持有的期權(quán)敞口頭寸為50,則日元的敞口頭寸為()。
下列關(guān)于衍生產(chǎn)品與市場風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的說法,正確的有()。
下列關(guān)于銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的說法,正確的有()。
外匯期權(quán)的Delta是指該期權(quán)Gamma相對(duì)于匯率變化的比率,反映了匯率的變動(dòng)對(duì)期權(quán)Gamma的影響。()
VaR意味著可能發(fā)生的最大損失。()
期權(quán)費(fèi)由期權(quán)的市場價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成。()
下列關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說法,正確的有()。
下列關(guān)于各類期權(quán)的說法,正確的有()。