單項選擇題利率互換是兩個交易對手相互交換一組現(xiàn)金流量，（）。

A.涉及本金的交換和利息支付方式的交換
B.涉及本金的交換，不涉及利息支付方式的交換
C.不涉及本金的交換，涉及利息支付方式的交換
D.不涉及本金的交換，也不涉及利息支付方式的交換


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3.單項選擇題下列選項中，不屬于商業(yè)銀行市場風險限額管理的是（）。

A.風險價值限額
B.頭寸限額
C.止損限額
D.盈利限額

4.單項選擇題下列關(guān)于商業(yè)銀行的市場風險管理的說法中，正確的是（）。

A.市場風險管理體系的有效程度取決于銀行的公司治理水平
B.董事會負責制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程
C.高級管理層承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任
D.承擔風險的業(yè)務經(jīng)營部門同時負責市場風險管理

5.單項選擇題按照執(zhí)行價格作為劃分標準，期權(quán)可分為（）。

A.價內(nèi)期權(quán)、價外期權(quán)、平價期權(quán)
B.美式期權(quán)、歐式期權(quán)
C.買方期權(quán)、賣方期權(quán)
D.股票期權(quán)、外匯期權(quán)

6.單項選擇題下列關(guān)于計算VaR的方差-協(xié)方差法的說法，不正確的是（）。

A.計算效率較高
B.不需要通過歷史數(shù)據(jù)來分析
C.對于非線性產(chǎn)品估值準確性較低
D.假定投資組合中各種風險因素的變化服從特定的分布

7.多項選擇題以下關(guān)于利率互換的表述正確的有()。

A.假設某機構(gòu)有固定利息收入，如果預期利率在未來將上升，那么應進行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動利率
B.假設某機構(gòu)有固定利息收人，如果預期利率在未來將下降，那么不應進行利率互換
C.假設某機構(gòu)有浮動利息收入，如果預期利率在未來將上升，那么不用進行利率互換
D.假設某機構(gòu)有浮動利息收入，如果預期利率在未來將下降，那么不用進行利率互換
E.利率互換是交易雙方利用自身在不同種類利率上的比較優(yōu)勢，有效地降低各自的融資資本

8.多項選擇題計算VaR的值的參數(shù)選擇應注意的事項有()。

A.VaR的計算涉及置信水平和持有期
B.一般來講，風險價值隨置信水平和持有期的增大而減少
C.如果模型是用來決定與風險相對應的資本，置信水平應該取低
D.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性
E.如果資產(chǎn)組合變動頻繁，則時間間隔應該長

9.多項選擇題下列關(guān)于市場計量方法的說法正確的有()。

A.缺口分析是對利率變動進行敏感性分析的方法之一
B.久期分析是衡量利率變化對銀行經(jīng)濟價值的影響
C.外匯敞口方法是商業(yè)銀行最早采用的匯率風險計量方法
D.缺口分析是一種比較高級的利率風險計量方法
E.缺口分析是比久期分析方法先進的利率風險計量方法

10.單項選擇題產(chǎn)生商品價格風險的商品不包括()。

A.農(nóng)產(chǎn)品
B.礦產(chǎn)品
C.股票
D.黃金