單項(xiàng)選擇題計(jì)算VaR值的方差-協(xié)方差方法不適用于計(jì)量期權(quán)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，其主要原因?yàn)椋ǎ?/strong>

A.不能預(yù)測(cè)突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)
B.只反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階線性和二階線性影響
C.正態(tài)假設(shè)條件受到普遍質(zhì)疑
D.計(jì)算量大


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1.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于利用衍生產(chǎn)品對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的描述，不正確的是（）。

A.構(gòu)造方式多種多樣
B.交易靈活便捷
C.通常只能消除部分市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D.不會(huì)產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)

2.單項(xiàng)選擇題擔(dān)保業(yè)務(wù)計(jì)入外匯敞口頭寸的條件不包括（）。

A.以外幣計(jì)值
B.可能被動(dòng)使用
C.數(shù)額較大
D.不可撤銷

3.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的說法，不正確的是（）。

A.壓力測(cè)試對(duì)在正常市場(chǎng)情況下銀行所承受的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析
B.壓力測(cè)試通過測(cè)算面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的投資組合在特定小概率事件等極端不利情況下可能發(fā)生的損失，分析這些損失對(duì)盈利能力和資本金帶來的負(fù)面影響
C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試是彌補(bǔ)VaR值計(jì)量方法無法反映置信水平之外的極端損失的有效補(bǔ)充手段
D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試是一種定性與定量結(jié)合，以定量為主的風(fēng)險(xiǎn)分析方法

4.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于計(jì)算VaR值的歷史模擬法的說法，不正確的是（）。

A.歷史模擬法的透明度高、直觀，對(duì)系統(tǒng)要求相對(duì)較低
B.對(duì)數(shù)據(jù)樣本選擇區(qū)間較為敏感，可能包括極端的價(jià)格波動(dòng)，也可能排除極端情況
C.使用時(shí)需要假設(shè)數(shù)據(jù)的分布及計(jì)算波動(dòng)率、相關(guān)系數(shù)等模型參數(shù)
D.可以全面反映風(fēng)險(xiǎn)因素和組合價(jià)值的各種關(guān)系，是基于全定價(jià)估值的模擬方法

5.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于期權(quán)時(shí)間價(jià)值的理解，不正確的是（）。

A.時(shí)間價(jià)值是指期權(quán)價(jià)值高于其內(nèi)在價(jià)值的部分
B.價(jià)外期權(quán)和平價(jià)期權(quán)的期權(quán)價(jià)值即為其時(shí)間價(jià)值
C.期權(quán)的時(shí)間價(jià)值隨著到期日的臨近而減少
D.期權(quán)是否執(zhí)行完全取決于期權(quán)是否具有時(shí)間價(jià)值

7.單項(xiàng)選擇題假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線變陡，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是（）。

A.買入期限較長的金融產(chǎn)品
B.賣出期限較短的金融產(chǎn)品
C.買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長的金融產(chǎn)品
D.買入期限較長的金融產(chǎn)品，賣出期限較短的金融產(chǎn)品

9.單項(xiàng)選擇題利率互換是兩個(gè)交易對(duì)手相互交換一組現(xiàn)金流量，（）。

A.涉及本金的交換和利息支付方式的交換
B.涉及本金的交換，不涉及利息支付方式的交換
C.不涉及本金的交換，涉及利息支付方式的交換
D.不涉及本金的交換，也不涉及利息支付方式的交換