單項選擇題

計算VaR值的方差-協(xié)方差方法不適用于計量期權(quán)的市場風(fēng)險，其主要原因為（）。

A.不能預(yù)測突發(fā)事件的風(fēng)險
B.只反映了風(fēng)險因子對整個組合的一階線性和二階線性影響
C.正態(tài)假設(shè)條件受到普遍質(zhì)疑
D.計算量大

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