A.壓力測試對在正常市場情況下銀行所承受的市場風險進行分析
B.壓力測試通過測算面臨市場風險的投資組合在特定小概率事件等極端不利情況下可能發(fā)生的損失,分析這些損失對盈利能力和資本金帶來的負面影響
C.市場風險壓力測試是彌補VaR值計量方法無法反映置信水平之外的極端損失的有效補充手段
D.市場風險壓力測試是一種定性與定量結合,以定量為主的風險分析方法
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.歷史模擬法的透明度高、直觀,對系統(tǒng)要求相對較低
B.對數(shù)據(jù)樣本選擇區(qū)間較為敏感,可能包括極端的價格波動,也可能排除極端情況
C.使用時需要假設數(shù)據(jù)的分布及計算波動率、相關系數(shù)等模型參數(shù)
D.可以全面反映風險因素和組合價值的各種關系,是基于全定價估值的模擬方法
A.時間價值是指期權價值高于其內(nèi)在價值的部分
B.價外期權和平價期權的期權價值即為其時間價值
C.期權的時間價值隨著到期日的臨近而減少
D.期權是否執(zhí)行完全取決于期權是否具有時間價值
A.150
B.110
C.40
D.260
A.買入期限較長的金融產(chǎn)品
B.賣出期限較短的金融產(chǎn)品
C.買入期限較短的金融產(chǎn)品,賣出期限較長的金融產(chǎn)品
D.買入期限較長的金融產(chǎn)品,賣出期限較短的金融產(chǎn)品
A.上漲1.84元
B.下跌1.84元
C.上漲2.02元
D.下跌2.02元
A.涉及本金的交換和利息支付方式的交換
B.涉及本金的交換,不涉及利息支付方式的交換
C.不涉及本金的交換,涉及利息支付方式的交換
D.不涉及本金的交換,也不涉及利息支付方式的交換
A.5
B.7
C.-1.8
D.0
A.風險價值限額
B.頭寸限額
C.止損限額
D.盈利限額
A.市場風險管理體系的有效程度取決于銀行的公司治理水平
B.董事會負責制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程
C.高級管理層承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任
D.承擔風險的業(yè)務經(jīng)營部門同時負責市場風險管理
最新試題
下列關于衍生產(chǎn)品與市場風險關系的說法,正確的有()。
商業(yè)銀行采取包銷方式承銷債券產(chǎn)生的頭寸不需計提利率風險資本。()
下列關于計算VaR值的歷史模擬法的說法,正確的有()。
若此銀行對待外匯風險的態(tài)度較為激進,計量總敞口頭寸時主要考慮不同貨幣匯率的相關性,則銀行使用的總敞口頭寸應為()。
計入交易賬戶頭寸的交易目的可以隨意更改。()
一般來說,收益率曲線()。
VaR意味著可能發(fā)生的最大損失。()
下列關于采用標準法計量市場風險資本要求時頭寸拆分的說法,正確的有()。
關于如下圖所示的收益率曲線,說法正確的有()。
外匯期權的Delta是指該期權Gamma相對于匯率變化的比率,反映了匯率的變動對期權Gamma的影響。()