單項(xiàng)選擇題擔(dān)保業(yè)務(wù)計(jì)入外匯敞口頭寸的條件不包括()。

A.以外幣計(jì)值
B.可能被動使用
C.數(shù)額較大
D.不可撤銷


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1.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于市場風(fēng)險壓力測試的說法,不正確的是()。

A.壓力測試對在正常市場情況下銀行所承受的市場風(fēng)險進(jìn)行分析
B.壓力測試通過測算面臨市場風(fēng)險的投資組合在特定小概率事件等極端不利情況下可能發(fā)生的損失,分析這些損失對盈利能力和資本金帶來的負(fù)面影響
C.市場風(fēng)險壓力測試是彌補(bǔ)VaR值計(jì)量方法無法反映置信水平之外的極端損失的有效補(bǔ)充手段
D.市場風(fēng)險壓力測試是一種定性與定量結(jié)合,以定量為主的風(fēng)險分析方法

2.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于計(jì)算VaR值的歷史模擬法的說法,不正確的是()。

A.歷史模擬法的透明度高、直觀,對系統(tǒng)要求相對較低
B.對數(shù)據(jù)樣本選擇區(qū)間較為敏感,可能包括極端的價格波動,也可能排除極端情況
C.使用時需要假設(shè)數(shù)據(jù)的分布及計(jì)算波動率、相關(guān)系數(shù)等模型參數(shù)
D.可以全面反映風(fēng)險因素和組合價值的各種關(guān)系,是基于全定價估值的模擬方法

3.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于期權(quán)時間價值的理解,不正確的是()。

A.時間價值是指期權(quán)價值高于其內(nèi)在價值的部分
B.價外期權(quán)和平價期權(quán)的期權(quán)價值即為其時間價值
C.期權(quán)的時間價值隨著到期日的臨近而減少
D.期權(quán)是否執(zhí)行完全取決于期權(quán)是否具有時間價值

5.單項(xiàng)選擇題假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的,如果預(yù)期收益率曲線變陡,則以下四種策略中,最適合理性投資者的是()。

A.買入期限較長的金融產(chǎn)品
B.賣出期限較短的金融產(chǎn)品
C.買入期限較短的金融產(chǎn)品,賣出期限較長的金融產(chǎn)品
D.買入期限較長的金融產(chǎn)品,賣出期限較短的金融產(chǎn)品

7.單項(xiàng)選擇題利率互換是兩個交易對手相互交換一組現(xiàn)金流量,()。

A.涉及本金的交換和利息支付方式的交換
B.涉及本金的交換,不涉及利息支付方式的交換
C.不涉及本金的交換,涉及利息支付方式的交換
D.不涉及本金的交換,也不涉及利息支付方式的交換

10.單項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)中,不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險限額管理的是()。

A.風(fēng)險價值限額
B.頭寸限額
C.止損限額
D.盈利限額

最新試題

下列關(guān)于市場風(fēng)險內(nèi)部模型法下風(fēng)險因素識別與構(gòu)建的說法中,正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于交易對手信用風(fēng)險管理的說法中,正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

一般市場風(fēng)險的資本要求包含()。

題型:多項(xiàng)選擇題

外匯期權(quán)的Delta是指該期權(quán)Gamma相對于匯率變化的比率,反映了匯率的變動對期權(quán)Gamma的影響。()

題型:判斷題

中國銀監(jiān)會頒布的《商業(yè)銀行壓力測試指引》中規(guī)定,市場風(fēng)險壓力測試情景包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說法,正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

使用短邊法計(jì)算銀行的總敞口頭寸為()。

題型:單項(xiàng)選擇題

2012年,中國銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》明確交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上應(yīng)滿足()。

題型:多項(xiàng)選擇題

若該銀行資產(chǎn)負(fù)債表上有日元資產(chǎn)1000,日元負(fù)債600,銀行賣出的日元遠(yuǎn)期合約頭寸為500,買入的日元遠(yuǎn)期合約頭寸為200,持有的期權(quán)敞口頭寸為50,則日元的敞口頭寸為()。

題型:單項(xiàng)選擇題

VaR意味著可能發(fā)生的最大損失。()

題型:判斷題