A.下降時(shí)買入
B.上升時(shí)賣出
C.下降時(shí)賣出
D.上升時(shí)買入
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A.支付模式
B.收益情況
C.有利的市場(chǎng)環(huán)境
D.對(duì)流動(dòng)性的要求
A.現(xiàn)金收益
B.長期債券的到期收益率
C.股票預(yù)期收益
D.股票股息收益
A.固定比例投資組合保險(xiǎn)
B.以期權(quán)為基礎(chǔ)的投資組合保險(xiǎn)
C.以股票為基礎(chǔ)的投資組合保險(xiǎn)
D.以期貨為基礎(chǔ)的投資組合保險(xiǎn)
A.一般是客觀、量化的過程
B.屬于以價(jià)值為導(dǎo)向調(diào)整的過程
C.能夠客觀引導(dǎo)投資者進(jìn)入不受人關(guān)注的資產(chǎn)類別
D.資產(chǎn)配置一般遵循線性均衡的原則，這是戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置中的主要利潤機(jī)制
A.風(fēng)險(xiǎn)承受能力
B.效用函數(shù)
C.投資能力
D.獲利情況
A.風(fēng)險(xiǎn)
B.收益
C.相關(guān)關(guān)系
D.期限
A.投資者的投資規(guī)模
B.資產(chǎn)的收益情況
C.市場(chǎng)的總體情況
D.投資者偏好
A.有長期計(jì)劃水平
B.有短期計(jì)劃水平
C.滿足于戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置
D.不滿于戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置
A.從市場(chǎng)環(huán)境變動(dòng)中獲利
B.因投資者的效用函數(shù)變化改變資產(chǎn)配置狀態(tài)
C.因風(fēng)險(xiǎn)承受能力的變化改變資產(chǎn)配置狀態(tài)
D.因資產(chǎn)的收益情況的變化改變資產(chǎn)配置狀態(tài)
A.交易成本
B.價(jià)格波動(dòng)
C.管理費(fèi)用
D.持有期限
最新試題
當(dāng)股票先上升后下降時(shí)，恒定混合策略的表現(xiàn)優(yōu)于買入并持有策略。（）
假定理性客戶在給定期望風(fēng)險(xiǎn)水平下對(duì)期望收益進(jìn)行最大化，或者在給定期望收益水平下對(duì)期望風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行最小化。投資范圍中不包含無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)（無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的波動(dòng)率為零），曲線是一條典型的有效邊界。
下列哪些是風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)理論的特點(diǎn)？（）
（）屬于消極型資產(chǎn)配置策略。
系統(tǒng)化的資產(chǎn)配置是一個(gè)綜合的動(dòng)態(tài)過程。（）
風(fēng)險(xiǎn)承受能力較高的投資者將選擇較高風(fēng)險(xiǎn)的投資組合。（）
資產(chǎn)A收益率6%，風(fēng)險(xiǎn)為6%；資產(chǎn)B收益為8%，風(fēng)險(xiǎn)8%，且相關(guān)系數(shù)為-1，則平均配置A和B的組合，收益和風(fēng)險(xiǎn)分別為（）。
下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述，正確的是（）。
在確定了資產(chǎn)組合的投資風(fēng)險(xiǎn)、期望收益率以及不同資產(chǎn)間的投資收益相關(guān)度以后，必須對(duì)所有組合進(jìn)行檢驗(yàn)。（）
大多數(shù)動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置具有的共同特征是（）。