A.7%,7%
B.10%,7%
C.7%,1%
D.1%,1%
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A.看好股票市場,繼續(xù)買入股票
B.賣出一部分權(quán)益類品種買入其他,使得各品種占比恢復(fù)到期初情況
C.賣出全部股票,落袋為安
D.持倉保持不動
A.投資組合保險策略
B.動態(tài)資產(chǎn)配置策略
C.買入并持有策略
D.恒定混合策略
A.邊際效益
B.標(biāo)準(zhǔn)方差
C.無風(fēng)險收益率
D.周期主觀判斷
最新試題
恒定混合策略在市場變動時的行動方向是()。
一般而言,劃分系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險采用的是情景綜合分析法。()
資產(chǎn)管理還可以利用期貨、期權(quán)等衍生金融產(chǎn)品來改善資產(chǎn)配置的效果。()
下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述,錯誤的是()。
不同的負(fù)債特征不會影響最終的資產(chǎn)配置結(jié)果。()
戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置策略是根據(jù)資本市場環(huán)境及經(jīng)濟(jì)條件對資產(chǎn)配置狀態(tài)進(jìn)行動態(tài)調(diào)整,從而增加投資組合價值的積極戰(zhàn)略。()
資產(chǎn)配置采用的BL模型引入了(),結(jié)合歷史數(shù)據(jù),通過優(yōu)化算法,尋找到使得相對來說收益最大化而風(fēng)險最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型,過分依賴資產(chǎn)歷史表現(xiàn),缺乏預(yù)見性的缺陷,將馬科維茨模型最優(yōu)化的結(jié)果與主觀預(yù)期的結(jié)果通過數(shù)學(xué)方法結(jié)合起來,形成一套完整的資產(chǎn)配置體系。
()屬于消極型資產(chǎn)配置策略。
同等風(fēng)險的情況下,全球投資組合應(yīng)該能夠比嚴(yán)格意義上的國內(nèi)組合帶來更高的長期收益。()
假定理性客戶在給定期望風(fēng)險水平下對期望收益進(jìn)行最大化,或者在給定期望收益水平下對期望風(fēng)險進(jìn)行最小化。投資范圍中不包含無風(fēng)險資產(chǎn)(無風(fēng)險資產(chǎn)的波動率為零),曲線是一條典型的有效邊界。