A.從市場(chǎng)環(huán)境變動(dòng)中獲利
B.因投資者的效用函數(shù)變化改變資產(chǎn)配置狀態(tài)
C.因風(fēng)險(xiǎn)承受能力的變化改變資產(chǎn)配置狀態(tài)
D.因資產(chǎn)的收益情況的變化改變資產(chǎn)配置狀態(tài)
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A.交易成本
B.價(jià)格波動(dòng)
C.管理費(fèi)用
D.持有期限
A.不同資產(chǎn)類別的收益情況
B.投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好
C.投資者的實(shí)際需求
D.市場(chǎng)的短期變化
A.時(shí)間跨度
B.范圍
C.配置策略
D.風(fēng)格類別
A.對(duì)于有負(fù)債的機(jī)構(gòu)，應(yīng)同時(shí)考慮負(fù)債
B.不同的負(fù)債可能會(huì)影響最終的資產(chǎn)配置結(jié)果
C.這一過(guò)程稱為資產(chǎn)與負(fù)債最優(yōu)化過(guò)程
D.有效市場(chǎng)前沿是在同一期望投資收益率下風(fēng)險(xiǎn)最大的資產(chǎn)組合
A.計(jì)算組合的期望收益率
B.計(jì)算資產(chǎn)配置的風(fēng)險(xiǎn)
C.計(jì)算預(yù)期收益率的峰度
D.確定有效市場(chǎng)前沿
A.歷史數(shù)據(jù)法
B.情景綜合分析法
C.有效市場(chǎng)前沿法
D.技術(shù)分析法
A.風(fēng)險(xiǎn)厭惡
B.風(fēng)險(xiǎn)中性
C.風(fēng)險(xiǎn)偏好
D.流動(dòng)性偏好
A.方差度量法
B.情景綜合分析法
C.歷史數(shù)據(jù)法
D.下跌概率法
A.方差度量法
B.收益預(yù)期范圍度量法
C.歷史數(shù)據(jù)法
D.下跌概率法
A.通貨膨脹預(yù)期
B.不同歷史時(shí)期的經(jīng)濟(jì)周期
C.各類型資產(chǎn)的收益率
D.不同類型資產(chǎn)之間的相關(guān)性
最新試題
假定理性客戶在給定期望風(fēng)險(xiǎn)水平下對(duì)期望收益進(jìn)行最大化，或者在給定期望收益水平下對(duì)期望風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行最小化。投資范圍中不包含無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)（無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的波動(dòng)率為零），曲線是一條典型的有效邊界。
下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述，正確的是（）。
明確資本市場(chǎng)的期望值包括利用歷史數(shù)據(jù)與經(jīng)濟(jì)分析決定投資者所考慮資產(chǎn)在相關(guān)持有期間內(nèi)的預(yù)期收益率，確定投資的指導(dǎo)性目標(biāo)。（）
大多數(shù)動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置具有的共同特征是（）。
資產(chǎn)配置采用的BL模型引入了（），結(jié)合歷史數(shù)據(jù)，通過(guò)優(yōu)化算法，尋找到使得相對(duì)來(lái)說(shuō)收益最大化而風(fēng)險(xiǎn)最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型，過(guò)分依賴資產(chǎn)歷史表現(xiàn)，缺乏預(yù)見(jiàn)性的缺陷，將馬科維茨模型最優(yōu)化的結(jié)果與主觀預(yù)期的結(jié)果通過(guò)數(shù)學(xué)方法結(jié)合起來(lái)，形成一套完整的資產(chǎn)配置體系。
下列哪些是風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)理論的特點(diǎn)？（）
下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述，錯(cuò)誤的是（）。
在確定了資產(chǎn)組合的投資風(fēng)險(xiǎn)、期望收益率以及不同資產(chǎn)間的投資收益相關(guān)度以后，必須對(duì)所有組合進(jìn)行檢驗(yàn)。（）
尋找最佳資產(chǎn)組合是指在滿足投資者面對(duì)的限制因素的條件下，選擇最能滿足其風(fēng)險(xiǎn)收益目標(biāo)的資產(chǎn)組合。
資產(chǎn)配置的目標(biāo)在于協(xié)調(diào)提高收益與降低風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系，因而短期投資者最低風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略可能與長(zhǎng)期投資者的最低風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略大不相同。（）