A.有長期計劃水平
B.有短期計劃水平
C.滿足于戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置
D.不滿于戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置
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A.從市場環(huán)境變動中獲利
B.因投資者的效用函數(shù)變化改變資產(chǎn)配置狀態(tài)
C.因風險承受能力的變化改變資產(chǎn)配置狀態(tài)
D.因資產(chǎn)的收益情況的變化改變資產(chǎn)配置狀態(tài)
A.交易成本
B.價格波動
C.管理費用
D.持有期限
A.不同資產(chǎn)類別的收益情況
B.投資者的風險偏好
C.投資者的實際需求
D.市場的短期變化
A.時間跨度
B.范圍
C.配置策略
D.風格類別
A.對于有負債的機構，應同時考慮負債
B.不同的負債可能會影響最終的資產(chǎn)配置結(jié)果
C.這一過程稱為資產(chǎn)與負債最優(yōu)化過程
D.有效市場前沿是在同一期望投資收益率下風險最大的資產(chǎn)組合
A.計算組合的期望收益率
B.計算資產(chǎn)配置的風險
C.計算預期收益率的峰度
D.確定有效市場前沿
A.歷史數(shù)據(jù)法
B.情景綜合分析法
C.有效市場前沿法
D.技術分析法
A.風險厭惡
B.風險中性
C.風險偏好
D.流動性偏好
A.方差度量法
B.情景綜合分析法
C.歷史數(shù)據(jù)法
D.下跌概率法
A.方差度量法
B.收益預期范圍度量法
C.歷史數(shù)據(jù)法
D.下跌概率法
最新試題
買入并持有策略、恒定混合策略和投資組合保險策略不同的特征主要表現(xiàn)在（）。
資產(chǎn)配置主要受某種資產(chǎn)類別預期收益率客觀測度的驅(qū)使，可能的驅(qū)動因素包括（）。
資產(chǎn)配置采用的BL模型引入了（），結(jié)合歷史數(shù)據(jù)，通過優(yōu)化算法，尋找到使得相對來說收益最大化而風險最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型，過分依賴資產(chǎn)歷史表現(xiàn)，缺乏預見性的缺陷，將馬科維茨模型最優(yōu)化的結(jié)果與主觀預期的結(jié)果通過數(shù)學方法結(jié)合起來，形成一套完整的資產(chǎn)配置體系。
投資組合保險的一種簡化形式是固定比例投資組合保險（ConstantPro-portionPortfolioInsurance，CPPI）。（）
投資組合保險的形式包括（）。
尋找最佳資產(chǎn)組合是指在滿足投資者面對的限制因素的條件下，選擇最能滿足其風險收益目標的資產(chǎn)組合。
下列關于資產(chǎn)配置的表述，錯誤的是（）。
資產(chǎn)管理還可以利用期貨、期權等衍生金融產(chǎn)品來改善資產(chǎn)配置的效果。（）
不同的負債特征不會影響最終的資產(chǎn)配置結(jié)果。（）
假定理性客戶在給定期望風險水平下對期望收益進行最大化，或者在給定期望收益水平下對期望風險進行最小化。投資范圍中不包含無風險資產(chǎn)（無風險資產(chǎn)的波動率為零），曲線是一條典型的有效邊界。