A.風險承受能力
B.效用函數
C.投資能力
D.獲利情況
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A.風險
B.收益
C.相關關系
D.期限
A.投資者的投資規(guī)模
B.資產的收益情況
C.市場的總體情況
D.投資者偏好
A.有長期計劃水平
B.有短期計劃水平
C.滿足于戰(zhàn)略性資產配置
D.不滿于戰(zhàn)略性資產配置
A.從市場環(huán)境變動中獲利
B.因投資者的效用函數變化改變資產配置狀態(tài)
C.因風險承受能力的變化改變資產配置狀態(tài)
D.因資產的收益情況的變化改變資產配置狀態(tài)
A.交易成本
B.價格波動
C.管理費用
D.持有期限
A.不同資產類別的收益情況
B.投資者的風險偏好
C.投資者的實際需求
D.市場的短期變化
A.時間跨度
B.范圍
C.配置策略
D.風格類別
A.對于有負債的機構，應同時考慮負債
B.不同的負債可能會影響最終的資產配置結果
C.這一過程稱為資產與負債最優(yōu)化過程
D.有效市場前沿是在同一期望投資收益率下風險最大的資產組合
A.計算組合的期望收益率
B.計算資產配置的風險
C.計算預期收益率的峰度
D.確定有效市場前沿
A.歷史數據法
B.情景綜合分析法
C.有效市場前沿法
D.技術分析法
最新試題
美國經濟學家馬科維茨（Markowitz）于1952年首次提出的投資組合理論獲得了諾貝爾經濟學獎，該理論包含兩個重要內容：（）。
投資組合保險策略在市場變動時的行動方向是（）。
投資組合保險的一種簡化形式是固定比例投資組合保險（ConstantPro-portionPortfolioInsurance，CPPI）。（）
尋找最佳資產組合是指在滿足投資者面對的限制因素的條件下，選擇最能滿足其風險收益目標的資產組合。
戰(zhàn)術性資產配置策略是根據資本市場環(huán)境及經濟條件對資產配置狀態(tài)進行動態(tài)調整，從而增加投資組合價值的積極戰(zhàn)略。（）
在確定了資產組合的投資風險、期望收益率以及不同資產間的投資收益相關度以后，必須對所有組合進行檢驗。（）
有效的資產配置可以起到降低風險、提高收益的作用。
不同的負債特征不會影響最終的資產配置結果。（）
資產配置采用的BL模型引入了（），結合歷史數據，通過優(yōu)化算法，尋找到使得相對來說收益最大化而風險最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型，過分依賴資產歷史表現，缺乏預見性的缺陷，將馬科維茨模型最優(yōu)化的結果與主觀預期的結果通過數學方法結合起來，形成一套完整的資產配置體系。
按照恒定混合策略，如果股票大漲，客戶應該如何操作？（）