金融工程章節(jié)練習(xí)(2020.05.22)

來源：考試資料網(wǎng)

1 一份資產(chǎn)空頭加一份看漲期權(quán)多頭組合成（）。

點(diǎn)擊查看答案&解析

2 認(rèn)為長(zhǎng)期利率與短期利率產(chǎn)生于不同的期限的利率市場(chǎng)之間關(guān)系不大的理論是（）。

點(diǎn)擊查看答案&解析

3 標(biāo)普500指數(shù)是美國(guó)最大的證券研究機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)·普爾公司編制的股票價(jià)格指數(shù)，它采用（）編制。

點(diǎn)擊查看答案

4.判斷題期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的，遠(yuǎn)期合約則是非標(biāo)準(zhǔn)化的。

參考答案：正確

進(jìn)入題庫(kù)練習(xí)

5.問答題列出期貨交易中主要風(fēng)險(xiǎn)管理制度。

參考答案：

保證金制度、逐日盯市結(jié)算制度、最小價(jià)格波動(dòng)幅度、漲跌停板制度、報(bào)價(jià)方式制度、最大持倉(cāng)限額制度等。

進(jìn)入題庫(kù)練習(xí)

6 期貨套期保值（）價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。

點(diǎn)擊查看答案

7.問答題假設(shè)XX年12月15日，某公司投資經(jīng)理A得知6個(gè)月后公司將會(huì)有一筆$970，000的資金流入并將用于90天期國(guó)庫(kù)券投資。已知當(dāng)前市場(chǎng)上90天期國(guó)庫(kù)券的貼現(xiàn)率為12%，收益曲線呈水平狀（即所有的遠(yuǎn)期利率也均為12%），明年6月份到期的90天國(guó)庫(kù)券期貨合約的價(jià)格為$970，000。請(qǐng)說明如何進(jìn)行套期保值？

參考答案：

進(jìn)入題庫(kù)練習(xí)

8.判斷題看跌期權(quán)的反向差期組合是由一份看跌期權(quán)多頭與一份期限較短的看跌期權(quán)多頭所組成。

參考答案：錯(cuò)誤

進(jìn)入題庫(kù)練習(xí)

9 風(fēng)險(xiǎn)管理中，多樣化的投資屬于（）。

點(diǎn)擊查看答案&解析

10.判斷題凸度是價(jià)格對(duì)收益率的二階導(dǎo)數(shù)，或者用久期對(duì)收益率求一階導(dǎo)數(shù)。

參考答案：正確

進(jìn)入題庫(kù)練習(xí)

广告位招租联系QQ:5245112（WX同号）