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金融工程單項選擇題每日一練(2020.06.05)

單項選擇題
以下哪一項屬于消極策略（）。
A.風(fēng)險對沖
B.風(fēng)險分散
C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移
D.風(fēng)險規(guī)避
單項選擇題
一年期的歐式看跌股票期權(quán)價格是5元，股票價格是25元，執(zhí)行價格是27.50。一年的無風(fēng)險利率是6%，那么對應(yīng)的看漲期權(quán)的價格是（）。
A.0
B.3.89
C.4.10
D.5
單項選擇題
1965年FAMA提出了（）由此推出了金融工程基本定價技術(shù)之一——無套利定價。
A.資產(chǎn)組合理論
B.資本資產(chǎn)定價模型
C.有效市場假說
D.套利定價理論
單項選擇題
芝加哥商品交易所（CME）規(guī)定1點(diǎn)指數(shù)代表多少美元？（）
A.250美元
B.300美元
C.200美元
D.240美元
單項選擇題
關(guān)于久期，下列說法錯誤的是（）。
A.它是衡量債券利率風(fēng)險的常用指標(biāo)
B.反映市場利率變化引起債券價格變化的幅度
C.它是收益率變化１％引起債券全價變化的百分比
D.投資者預(yù)期未來降息時選擇久期小的債券