金融工程單項(xiàng)選擇題每日一練(2020.05.30)

單項(xiàng)選擇題
期貨不完美的套期保值主要源于基差風(fēng)險(xiǎn)和（）。
A.數(shù)量風(fēng)險(xiǎn)
B.外匯風(fēng)險(xiǎn)
C.利率風(fēng)險(xiǎn)
D.兌現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)
單項(xiàng)選擇題
當(dāng)基差（現(xiàn)貨價(jià)格－期貨價(jià)格）出人意料地增大時(shí)，以下說法正確的是（）。
A.利用期貨空頭進(jìn)行套期保值的投資者有利
B.利用期貨空頭進(jìn)行套期保值的投資者不利
C.利用期貨空頭進(jìn)行套期保值的投資者有時(shí)有利，有時(shí)不利
D.這對利用期貨空頭進(jìn)行套期保值的投資者并無影響
單項(xiàng)選擇題
假設(shè)6個(gè)月的套期保值期間，一份組合的價(jià)值是30萬元。如果6個(gè)月的國債報(bào)價(jià)是100-13，合約規(guī)模是100000元。該投資組合的久期是8，并且期貨合約的久期是12。那么，收益率發(fā)生很小改變量時(shí)套期保值的合約數(shù)是（）。
A.298份多頭
B.298份空頭
C.199份多頭
D.199份空頭
單項(xiàng)選擇題
銀行作為中介獲得0.6%的收益，如果互換對雙方有同樣的吸引力，則（）。
A.甲公司以LIBOR-0.6%換入浮動(dòng)利率，并且按照12.4%換固定利率
B.甲公司以LIBOR換入浮動(dòng)利率，并且按照10.6%換固定利率
C.甲公司以LIBOR-0.9%換入浮動(dòng)利率，并且按照10.6%換固定利率
D.甲公司以10.6%換入固定利率，并且按照LIBOR-3%換出浮動(dòng)利率
單項(xiàng)選擇題
美式期權(quán)是指期權(quán)的執(zhí)行時(shí)間（）。
A.只能在到期日
B.可以在到期日之前的任何時(shí)候
C.可以在到期日或到期日之前的任何時(shí)候
D.不能隨意改變