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金融工程章節(jié)練習(2020.02.16)

來源：考試資料網

1 風險管理中，多樣化的投資屬于（）。

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2.判斷題標準維納過程兩個特征，布朗運動漂移率為0，方差為1。

參考答案：正確

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3.問答題闡述利率互換在風險管理上的運用。

參考答案：利率互換在風險管理上的運用：
（1）運用利率互換轉換資產的利率屬性。如果交易者原先擁有一筆固定利率資產，她可以...

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4.判斷題風險中性定價原理只是我們進行證券定價時提出的一個假設條件，但是基于這一思想計算得到的所有證券的價格都符合現實世界。

參考答案：錯誤

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5.判斷題利率期貨的標的資產是利率。

參考答案：錯誤

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6.問答題請用看漲期權看跌期權平價證明用歐式看跌期權創(chuàng)造蝶式差價組合的成本等于用歐式看漲期權創(chuàng)造蝶式差價組合的成本。

參考答案：

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7 我國一家出口企業(yè)半年后將收到一筆美元外匯，該企業(yè)現在打算通過遠期外匯市場按照固定的匯率把美元賣出，這屬于金融工程里的（）思想。

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8.問答題瑞士和美國兩個月連續(xù)復利率分別為2%和7%，瑞士法郎的現貨匯率為0.6500美元，2個月期的瑞士法郎期貨價格為多少？

參考答案：

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9 20世紀70年代，美國經濟學家（）在金融學的研究中總結和發(fā)展了一系列理論，為金融學和財務學的工程化發(fā)展奠定了堅實的數學基礎。

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