金融風險管理章節(jié)練習(2020.05.06)

某銀行資產(chǎn)負債如下：某銀行的資產(chǎn)負債表如下：

如果該銀行還有市場價值為10000萬元的或有資產(chǎn)和市場價值為8000萬元的或有負債，該銀行的真實凈值為多少？

思考以下問題：
（1）面值為100元，期限為5年，利率為10%，每半年付息國庫券的久期為多少？
（2）如果該國庫券的收益率上升到14%，久期為多少？上升到16%呢？
（3）通過以上計算歸納出久期與收益率之間的關(guān)系。

下面是一家銀行的資產(chǎn)負債表：

其中，貸款主要是固定利率的中長期貸款，存款主要是短期存款。
當前利率上升導(dǎo)致一家重要工業(yè)企業(yè)倒閉，結(jié)果造成了該銀行3%的貸款不能收回，銀行未沖銷這部分損失。試分析利率上升對該銀行的資產(chǎn)負債表的影響。