金融風(fēng)險管理章節(jié)練習(xí)(2020.03.12)

來源：考試資料網(wǎng)

1 《巴塞爾協(xié)議I》規(guī)定的商業(yè)銀行最低資本充足率為（）。

2 一筆貸款為2000萬元，利率為10%，經(jīng)過一年后貸款的現(xiàn)值為1400萬元，在市場計價法原則下，如果還存在累積的貸款損失準(zhǔn)備金的條件下，銀行預(yù)期客戶會支付120萬元的本息，假定當(dāng)期客戶支付了160萬元本息，問此時增加或減少的貸款損失準(zhǔn)備為（），其中用于釋放貸款備用金為（）。

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3 以下貸款屬于循環(huán)貸款的是（）。

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4 （）系統(tǒng)地提出現(xiàn)代證券組合理論，為證券投資風(fēng)險管理奠定了理論基礎(chǔ)。

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5.問答題簡述可用現(xiàn)金資產(chǎn)包括哪些

參考答案：庫存現(xiàn)金；在央行的清算存款；在同業(yè)和其它金融機構(gòu)的存款。

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6.問答題銀行的資產(chǎn)負債表表外項目的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)是多少？

參考答案：

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7.名詞解釋“免疫策略”

參考答案：其核心在于保持利率敏感性資產(chǎn)與利率敏感性負債之間的平衡，使缺口值為0或很小。

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