多項選擇題下列關(guān)于高級計量法資本計量的相關(guān)性的說法，正確的有（）。

A.高級計量法資本計量的相關(guān)性主要包括頻率相關(guān)性、嚴重度相關(guān)性和累計損失相關(guān)性等類型
B.頻率的相關(guān)性是指模型單元格之間總損失是否相關(guān)
C.嚴重度的相關(guān)性是指模型單元格之間每個損失事件的損失金額是否相關(guān)
D.累積損失的相關(guān)性是指模型單元格之間損失事件發(fā)生次數(shù)是否相關(guān)
E.可通過定量和定性綜合求解方法確定相關(guān)系數(shù)矩陣


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1.多項選擇題下列關(guān)于損失分布法的說法，不正確的有（）。

A.損失分布法模型需要對損失頻率和嚴重度的概率分布函數(shù)分別進行估計
B.損失頻率分布函數(shù)的估計主要是基于外部損失數(shù)據(jù)
C.損失嚴重度分布函數(shù)的估計應(yīng)使用內(nèi)、外部損失數(shù)據(jù)及情景分析數(shù)據(jù)
D.基于損失分布法構(gòu)建高級計量法模型是目前國際銀行的主流選擇
E.損失分布法框架下，不需要計算VaR值

3.多項選擇題根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》附則12的規(guī)定，商業(yè)銀行使用標準法計量操作風(fēng)險資本應(yīng)當(dāng)至少滿足（）。

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立清晰的操作風(fēng)險管理組織架構(gòu)、政策、工具、流程和報告路線
B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立與本行的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度相適應(yīng)的操作風(fēng)險管理系統(tǒng)
C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定操作風(fēng)險評估機制，將風(fēng)險評估整合人業(yè)務(wù)處理流程，建立操作風(fēng)險和控制自我評估或其他評估工具，定期評估主要業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險
D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)收集、跟蹤和分析與操作風(fēng)險相關(guān)的數(shù)據(jù)，但不需要具體到各業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險損失金額和損失頻率
E.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立關(guān)鍵風(fēng)險指標體系，實時監(jiān)測相關(guān)指標，并建立指標突破閾值情況的處理流程，積極開展風(fēng)險預(yù)警管控

4.多項選擇題下列關(guān)于銀行風(fēng)險的監(jiān)管文件中，出自中國銀監(jiān)會的有（）。

A.《有效銀行監(jiān)管的核心原則》
B.《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》
C.《商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理指引》
D.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》
E.《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知》（"操作風(fēng)險13條"）

5.多項選擇題下列關(guān)于次貸危機中產(chǎn)生的風(fēng)險的說法，正確的有（）。

A.由于盲目追求市場份額與業(yè)務(wù)增長，銀行在人員與流程管理上存在相應(yīng)缺陷，業(yè)務(wù)人員對客戶審查不利，造成信用不良的客戶違約，產(chǎn)生大量壞賬，操作風(fēng)險轉(zhuǎn)化為信用風(fēng)險
B.次級抵押貸款整體違約率上升，導(dǎo)致次級抵押貸款支持證券的違約風(fēng)險相應(yīng)上升，這些證券的信用評級被獨立評級機構(gòu)顯著調(diào)低，證券市場價格大幅縮水，持有這些資產(chǎn)的金融機構(gòu)的賬面價值也發(fā)生同樣程度的縮水，引發(fā)信用風(fēng)險
C.隨著逾期壞賬與喪失抵押品贖回權(quán)的數(shù)量快速增加，金融機構(gòu)出現(xiàn)融資困難，遭遇擠兌風(fēng)潮，市場風(fēng)險轉(zhuǎn)化為流動性風(fēng)險
D.銀行過度依賴外包公司營銷，缺乏流程監(jiān)控機制，造成信用不良的客戶違約，產(chǎn)生大量壞賬，操作風(fēng)險轉(zhuǎn)化為信用風(fēng)險
E.次級抵押貸款不適當(dāng)?shù)淖C券化，造成貸款機構(gòu)因風(fēng)險的轉(zhuǎn)移放松了貸款的審核和監(jiān)測，放任操作風(fēng)險因子擴大，為次貸危機埋下了伏筆

6.多項選擇題下列關(guān)于操作風(fēng)險說法，正確的有（）。

A.操作風(fēng)險事件前后之間有關(guān)聯(lián)，但是單個的操作風(fēng)險因素與操作性損失之間并不存在可以定量界定的數(shù)量關(guān)系，個體性較強
B.操作風(fēng)險已被納入資本充足率測算范圍
C.操作風(fēng)險產(chǎn)生的原因不同于信用風(fēng)險和市場風(fēng)險，所以操作風(fēng)險不會引發(fā)信用風(fēng)險和市場風(fēng)險
D.業(yè)務(wù)規(guī)模小、交易量小、結(jié)構(gòu)變化不太迅速的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，雖然操作風(fēng)險造成的損失不一定低，但是發(fā)生操作風(fēng)險的頻率相對較低
E.操作風(fēng)險管理只針對發(fā)生頻率低、造成損失相對較高的大規(guī)模舞弊、自然災(zāi)害等，而可以忽略發(fā)生頻率高、造成損失相對較低的日常業(yè)務(wù)流程處理上的小錯誤

7.多項選擇題系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風(fēng)險具體表現(xiàn)為（）。

A.數(shù)據(jù)／信息質(zhì)量
B.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性方面的問題
C.產(chǎn)品設(shè)計缺陷
D.違反系統(tǒng)安全規(guī)定
E.錯誤監(jiān)控／報告

8.多項選擇題下列商業(yè)銀行業(yè)務(wù)中，用標準法計算的操作風(fēng)險資本要求系數(shù)β為18%的業(yè)務(wù)條線有（）。

A.證券投資基金托管
B.并購重組服務(wù)
C.單位貸款
D.交易賬戶人民幣理財產(chǎn)品
E.債券結(jié)算代理

9.多項選擇題下列計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本的基本指標法中的總收入計算公式，正確的有（）。

A.總收入=凈利息收入+凈非利息收入
B.總收入=凈利息收入+證券投資凈損益
C.凈利息收入=利息收入-利息支出
D.總收入=貸款利息收入-存款利息支出+凈非利息收入
E.凈非利息收入=手續(xù)費和傭金凈收入+凈交易損益+證券投資凈損益+其他營業(yè)收入