個股期權個股期權考試(綜合練習)章節(jié)練習(2020.04.17)

來源：考試資料網(wǎng)

1.問答題認購期權的漲跌幅度如何規(guī)定？

參考答案：實值、平值認購期權漲跌停幅度=合約標的前收盤價×10％虛值認購期權漲跌停幅度= max｛行權價*0.2%，（2...

2 以2元賣出行權價為30元的6個月期股票認購期權，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點是（）元。

3.問答題什么是行權價格間距？

參考答案：行權價格間距是交易所事先設定的兩個相鄰行權價格的差值。

4.問答題如何計算合成股票多頭策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點？

參考答案：構(gòu)建成本：認購期權權利金-認沽期權權利金到期日最大損失：行權價+構(gòu)建成本
到期日最大收益：沒有上限...

5 賣出ETF認沽期權開倉的投資者，（）。

6 進才想要買入招寶公司的股票，目前的股價是每股36元。然而，進才并不急于現(xiàn)在買進，因為他預測不久后該股票價格也會稍稍降低，這時他應采取的期權策略是（）。

7.問答題什么是實物交割？

參考答案：實物交割是指在期權行使權利時，買賣雙方按照約定實際交割標的資產(chǎn)。以認購期權為例，期權買方支付現(xiàn)金買入標的資產(chǎn)，期權賣方賣...

8.問答題什么是實值、平值、虛值期權？

參考答案：實值期權，也稱價內(nèi)期權，是指認購期權的行權價格低于標的證券的市場價格，或者認沽期權的行權價格高于標的證券市場價格的狀態(tài)。...

9.問答題如何計算保險策略的到期日損益？

參考答案：保險策略到期損益=股票損益+期權損益=股票到期日價格-股票買入價格-期權權利金+期權內(nèi)在價值

10.問答題什么是歷史波動率？

參考答案：歷史波動率，是標的物價格在過去一段時間內(nèi)變化快慢的統(tǒng)計結(jié)果；歷史波動率就是從標的資產(chǎn)價格的歷史數(shù)據(jù)中計算出價格收益率的標...