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個(gè)股期權(quán)章節(jié)練習(xí)(2020.05.18)

單項(xiàng)選擇題
保險(xiǎn)策略的盈虧平衡點(diǎn)是（）
A.買入股票成本+買入期權(quán)的權(quán)利金
B.買入股票的成本-買入期權(quán)的權(quán)利金
C.買入股票的成本+賣出期權(quán)的權(quán)利金
D.買入股票成本-賣出期權(quán)的權(quán)利金
單項(xiàng)選擇題
期權(quán)買方只能在期權(quán)到期日?qǐng)?zhí)行的期權(quán)叫做（）
A.美式期權(quán)
B.歐式期權(quán)
C.認(rèn)購(gòu)期權(quán)
D.認(rèn)沽期權(quán)
單項(xiàng)選擇題
買入認(rèn)購(gòu)期權(quán)的最佳時(shí)期是（）。
A.股價(jià)快速下跌期
B.股價(jià)開始下跌時(shí)
C.股價(jià)迅速拉升期
D.股價(jià)剛開始啟動(dòng)，準(zhǔn)備上升期
單項(xiàng)選擇題
認(rèn)購(gòu)-認(rèn)沽期權(quán)平價(jià)公式是針對(duì)以下那兩類期權(quán)的（）。
A、相同行權(quán)價(jià)相同到期日的認(rèn)購(gòu)和認(rèn)沽期權(quán)
B、相同行權(quán)價(jià)不同到期日的認(rèn)購(gòu)和認(rèn)沽期權(quán)
C、不同行權(quán)價(jià)相同到期日的認(rèn)購(gòu)和認(rèn)沽期權(quán)
D、不同到期日不同行權(quán)價(jià)的認(rèn)購(gòu)和認(rèn)沽期權(quán)
單項(xiàng)選擇題
在其他條件不變的情況下，當(dāng)前利率水平上升，認(rèn)購(gòu)期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)的權(quán)利金分別會(huì)（）
A.上漲，上漲
B.上漲，下跌
C.下跌，上漲
D.下跌，下跌
單項(xiàng)選擇題
對(duì)于現(xiàn)價(jià)為12元的某一標(biāo)的證券，其行權(quán)價(jià)格為10元、只有1天到期的認(rèn)購(gòu)期權(quán)權(quán)利金價(jià)格為2.15元，則該認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約的Delta值大致為（）。
A、0.52
B、-0.99
C、0.12
D、0.98
單項(xiàng)選擇題
關(guān)于上交所的期權(quán)交易時(shí)間，以下敘述錯(cuò)誤的是（）
A.上交所期權(quán)市場(chǎng)的交易時(shí)間為每個(gè)交易日9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00
B.9：15-9：25為開盤集合競(jìng)價(jià)時(shí)間
C.9：30-11：30、13：00-15：00為連續(xù)競(jìng)價(jià)時(shí)間
D.9：00-9：05可以接受行權(quán)指令
單項(xiàng)選擇題
假設(shè)股票價(jià)格為51元，以該股票為標(biāo)的、行權(quán)價(jià)為50元、到期日為1個(gè)月的認(rèn)購(gòu)期權(quán)價(jià)格為2元，假設(shè)1個(gè)月到期的面值為100元貼現(xiàn)國(guó)債現(xiàn)價(jià)為99元，則按照平價(jià)公式，認(rèn)沽期權(quán)的價(jià)格最接近（）元
A.、0.1
B.、0.3
C.、0.5
D.、1
問(wèn)答題
什么是期權(quán)的買方與賣方？他們分別有哪些權(quán)利和義務(wù)？
答案：在期權(quán)交易中，購(gòu)買期權(quán)的一方稱作買方，出售期權(quán)的一方稱作賣方。買方是權(quán)利的持有方，通過(guò)向期權(quán)的賣方支付一定的費(fèi)用（期權(quán)費(fèi)...
單項(xiàng)選擇題
2014年1月12日某股票價(jià)格是39元，其兩個(gè)月后到期、行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)價(jià)格為2.5元。2014年3月期權(quán)到期時(shí)，股票價(jià)格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉(cāng)策略的到期收益是（）元。
A.-0.8
B.0.9
C.1.7
D.2.4

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個(gè)股期權(quán)章節(jié)練習(xí)(2020.05.18)

保險(xiǎn)策略的盈虧平衡點(diǎn)是（）

期權(quán)買方只能在期權(quán)到期日?qǐng)?zhí)行的期權(quán)叫做（）

買入認(rèn)購(gòu)期權(quán)的最佳時(shí)期是（）。

認(rèn)購(gòu)-認(rèn)沽期權(quán)平價(jià)公式是針對(duì)以下那兩類期權(quán)的（）。

在其他條件不變的情況下，當(dāng)前利率水平上升，認(rèn)購(gòu)期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)的權(quán)利金分別會(huì)（）

對(duì)于現(xiàn)價(jià)為12元的某一標(biāo)的證券，其行權(quán)價(jià)格為10元、只有1天到期的認(rèn)購(gòu)期權(quán)權(quán)利金價(jià)格為2.15元，則該認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約的Delta值大致為（）。

關(guān)于上交所的期權(quán)交易時(shí)間，以下敘述錯(cuò)誤的是（）

什么是期權(quán)的買方與賣方？他們分別有哪些權(quán)利和義務(wù)？

個(gè)股期權(quán)章節(jié)練習(xí)(2020.05.18)

保險(xiǎn)策略的盈虧平衡點(diǎn)是（）

期權(quán)買方只能在期權(quán)到期日?qǐng)?zhí)行的期權(quán)叫做（）

買入認(rèn)購(gòu)期權(quán)的最佳時(shí)期是（）。

認(rèn)購(gòu)-認(rèn)沽期權(quán)平價(jià)公式是針對(duì)以下那兩類期權(quán)的（）。

在其他條件不變的情況下，當(dāng)前利率水平上升，認(rèn)購(gòu)期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)的權(quán)利金分別會(huì)（）

對(duì)于現(xiàn)價(jià)為12元的某一標(biāo)的證券，其行權(quán)價(jià)格為10元、只有1天到期的認(rèn)購(gòu)期權(quán)權(quán)利金價(jià)格為2.15元，則該認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約的Delta值大致為（）。

關(guān)于上交所的期權(quán)交易時(shí)間，以下敘述錯(cuò)誤的是（）

什么是期權(quán)的買方與賣方？他們分別有哪些權(quán)利和義務(wù)？

買入認(rèn)購(gòu)期權(quán)的最佳時(shí)期是（）。

在其他條件不變的情況下，當(dāng)前利率水平上升，認(rèn)購(gòu)期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)的權(quán)利金分別會(huì)（）

對(duì)于現(xiàn)價(jià)為12元的某一標(biāo)的證券，其行權(quán)價(jià)格為10元、只有1天到期的認(rèn)購(gòu)期權(quán)權(quán)利金價(jià)格為2.15元，則該認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約的Delta值大致為（）。

關(guān)于上交所的期權(quán)交易時(shí)間，以下敘述錯(cuò)誤的是（）

什么是期權(quán)的買方與賣方？他們分別有哪些權(quán)利和義務(wù)？