投資學章節(jié)練習(2020.03.28)

來源：考試資料網(wǎng)

1 多因素模型比單指數(shù)模型有所改進之處在于（）。

2 資本*市場線（CML）中所衡量的風險是（）

3 當證券價格完全反映所有公開發(fā)布的信息，包括證券交易的所有歷史信息，以及當前市場現(xiàn)實的信息以及可以預(yù)期的信息，稱這時的市場是（）

4.問答題已知無風險收益率為10%，市場要求的收益率為15%，HF公司股票的β值為1.5。如果預(yù)計HF公司明年的每股紅利D₁＝2.50美元，g＝5%，求該公司的股票售價。

5.判斷題可用無套利條件來推導出期權(quán)價格的上下限。

6.問答題用夏普測度來評估一積極管理的資產(chǎn)組合會有什么問題？

參考答案：夏普測度指標很難解釋資產(chǎn)組合之間的差異。如果一資產(chǎn)組合是積極管理的，收益差異在不同時間變化可能是相當大的，這也反映了夏普...

7.判斷題金融期權(quán)合同的買方可以選擇放棄執(zhí)行期權(quán)，而期貨合同的買賣雙方必須到期執(zhí)行交割。

8.判斷題可轉(zhuǎn)換債券具有債權(quán)和股權(quán)的雙重特性。

9.判斷題國際證券投資主要指在國際金融市場上買賣債券和股票。

10 根據(jù)交易的標的物，金融市場被分為（）。