個股期權(quán)個股期權(quán)從業(yè)人員考試（三級）章節(jié)練習(2020.03.23)

單項選擇題
丁先生短期看多后市，故以5元的價格賣出了一張行權(quán)價為50元的甲股票近月認沽期權(quán)，那么到期日股價為（）時，丁先生達到了盈虧平衡。
A.45
B.50
C.55
D.以上均不正確
單項選擇題
已知當前股價為10元，該股票行權(quán)價格為11元的認購期權(quán)，權(quán)利金是1元，則賣出認購期權(quán)的盈虧平衡點是（）元。
A、10
B、11
C、12
D、13
單項選擇題
假設(shè)某投資者賣出一張行權(quán)價為10元的甲股票認購期權(quán)（每張5000股），該期權(quán)價格為每股0.2元，到期日股票市場價格為9元，則該投資者的到期損益為（）。
A、—4000元
B、1000元
C、6000元
D、無法計算
單項選擇題
出現(xiàn)以下哪種情況，中國結(jié)算上海分公司、上交所有權(quán)對投資者的相關(guān)持倉進行強行平倉（）。
A、客戶持倉超出持倉限額標準，且未能在規(guī)定時間內(nèi)平倉
B、合約調(diào)整后，備兌開倉持倉標的不足部分，除權(quán)除息日沒有補足標的證券或沒有對不足部分頭寸進行平倉
C、因違規(guī)、違約被上交所和中國結(jié)算上海分公司要求強行平倉
D、以上全是
單項選擇題
下列關(guān)于牛市行情期權(quán)交易策略的說法中不正確的是（）。
A、看漲股票，買入認購期權(quán)
B、強烈看漲，合成期貨多頭
C、溫和看漲，垂直套利
D、溫和看漲，買入蝶式期權(quán)
單項選擇題
希臘字母描述了期權(quán)價格關(guān)于各影響因素的敏感度，其中Vega描述了期權(quán)價格關(guān)于股價波動率的敏感度，那么（）的Vega是最高的。
A、極度實值期權(quán)
B、平值期權(quán)
C、極度虛值期權(quán)
D、以上均不正確
單項選擇題
苗先生認為甲股票在剩余一周時間內(nèi)不會發(fā)生太大的波動，其用甲股票的認沽期權(quán)做了蝶式套利，其18、20、22元行權(quán)價的認沽期權(quán)價格分別為0.4；0.8；2，則該策略的每股最大盈利和最大風險分別是（）元。
A、1.2；-0.8
B、1.6；-0.4
C、2；-2
D、以上均不正確
單項選擇題
股票認沽期權(quán)維持保證金的公式為：認沽期權(quán)義務(wù)倉維持保證金=Min{結(jié)算價+Max[25%*WGK合約標的收盤價-認沽期權(quán)虛值，X*行權(quán)價]，行權(quán)價}*合約單位；公式中百分比X的值為（）。
A、0.1
B、0.2
C、0.25
D、0.3
單項選擇題
投資者開倉賣出了一張行權(quán)價是9元的認沽期權(quán)合約，該期權(quán)前日結(jié)算價是0.5元，標的股票前收盤價是10元，合約單位為1000，則應(yīng)繳納的初始保證金是（）元。
A、3000
B、1400
C、1500
D、500
單項選擇題
認購期權(quán)的價格為5元、標的證券的當前價格為60元、行權(quán)價的貼現(xiàn)值為58.5元，則相同行權(quán)價和到期日的認沽期權(quán)的價格為（）。
A、1.5元
B、5元
C、10元
D、3.5元

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個股期權(quán)個股期權(quán)從業(yè)人員考試（三級）章節(jié)練習(2020.03.23)

丁先生短期看多后市，故以5元的價格賣出了一張行權(quán)價為50元的甲股票近月認沽期權(quán)，那么到期日股價為（）時，丁先生達到了盈虧平衡。

已知當前股價為10元，該股票行權(quán)價格為11元的認購期權(quán)，權(quán)利金是1元，則賣出認購期權(quán)的盈虧平衡點是（）元。

假設(shè)某投資者賣出一張行權(quán)價為10元的甲股票認購期權(quán)（每張5000股），該期權(quán)價格為每股0.2元，到期日股票市場價格為9元，則該投資者的到期損益為（）。

出現(xiàn)以下哪種情況，中國結(jié)算上海分公司、上交所有權(quán)對投資者的相關(guān)持倉進行強行平倉（）。

下列關(guān)于牛市行情期權(quán)交易策略的說法中不正確的是（）。

希臘字母描述了期權(quán)價格關(guān)于各影響因素的敏感度，其中Vega描述了期權(quán)價格關(guān)于股價波動率的敏感度，那么（）的Vega是最高的。

股票認沽期權(quán)維持保證金的公式為：認沽期權(quán)義務(wù)倉維持保證金=Min{結(jié)算價+Max[25%WGK合約標的收盤價-認沽期權(quán)虛值，X行權(quán)價]，行權(quán)價}*合約單位；公式中百分比X的值為（）。

投資者開倉賣出了一張行權(quán)價是9元的認沽期權(quán)合約，該期權(quán)前日結(jié)算價是0.5元，標的股票前收盤價是10元，合約單位為1000，則應(yīng)繳納的初始保證金是（）元。

認購期權(quán)的價格為5元、標的證券的當前價格為60元、行權(quán)價的貼現(xiàn)值為58.5元，則相同行權(quán)價和到期日的認沽期權(quán)的價格為（）。

個股期權(quán)個股期權(quán)從業(yè)人員考試（三級）章節(jié)練習(2020.03.23)

丁先生短期看多后市，故以5元的價格賣出了一張行權(quán)價為50元的甲股票近月認沽期權(quán)，那么到期日股價為（）時，丁先生達到了盈虧平衡。

已知當前股價為10元，該股票行權(quán)價格為11元的認購期權(quán)，權(quán)利金是1元，則賣出認購期權(quán)的盈虧平衡點是（）元。

假設(shè)某投資者賣出一張行權(quán)價為10元的甲股票認購期權(quán)（每張5000股），該期權(quán)價格為每股0.2元，到期日股票市場價格為9元，則該投資者的到期損益為（）。

出現(xiàn)以下哪種情況，中國結(jié)算上海分公司、上交所有權(quán)對投資者的相關(guān)持倉進行強行平倉（）。

下列關(guān)于牛市行情期權(quán)交易策略的說法中不正確的是（）。

希臘字母描述了期權(quán)價格關(guān)于各影響因素的敏感度，其中Vega描述了期權(quán)價格關(guān)于股價波動率的敏感度，那么（）的Vega是最高的。

股票認沽期權(quán)維持保證金的公式為：認沽期權(quán)義務(wù)倉維持保證金=Min{結(jié)算價+Max[25%*WGK合約標的收盤價-認沽期權(quán)虛值，X*行權(quán)價]，行權(quán)價}*合約單位；公式中百分比X的值為（）。

投資者開倉賣出了一張行權(quán)價是9元的認沽期權(quán)合約，該期權(quán)前日結(jié)算價是0.5元，標的股票前收盤價是10元，合約單位為1000，則應(yīng)繳納的初始保證金是（）元。

認購期權(quán)的價格為5元、標的證券的當前價格為60元、行權(quán)價的貼現(xiàn)值為58.5元，則相同行權(quán)價和到期日的認沽期權(quán)的價格為（）。

丁先生短期看多后市，故以5元的價格賣出了一張行權(quán)價為50元的甲股票近月認沽期權(quán)，那么到期日股價為（）時，丁先生達到了盈虧平衡。

已知當前股價為10元，該股票行權(quán)價格為11元的認購期權(quán)，權(quán)利金是1元，則賣出認購期權(quán)的盈虧平衡點是（）元。

假設(shè)某投資者賣出一張行權(quán)價為10元的甲股票認購期權(quán)（每張5000股），該期權(quán)價格為每股0.2元，到期日股票市場價格為9元，則該投資者的到期損益為（）。

出現(xiàn)以下哪種情況，中國結(jié)算上海分公司、上交所有權(quán)對投資者的相關(guān)持倉進行強行平倉（）。

下列關(guān)于牛市行情期權(quán)交易策略的說法中不正確的是（）。

希臘字母描述了期權(quán)價格關(guān)于各影響因素的敏感度，其中Vega描述了期權(quán)價格關(guān)于股價波動率的敏感度，那么（）的Vega是最高的。

股票認沽期權(quán)維持保證金的公式為：認沽期權(quán)義務(wù)倉維持保證金=Min{結(jié)算價+Max[25%WGK合約標的收盤價-認沽期權(quán)虛值，X行權(quán)價]，行權(quán)價}*合約單位；公式中百分比X的值為（）。

投資者開倉賣出了一張行權(quán)價是9元的認沽期權(quán)合約，該期權(quán)前日結(jié)算價是0.5元，標的股票前收盤價是10元，合約單位為1000，則應(yīng)繳納的初始保證金是（）元。

認購期權(quán)的價格為5元、標的證券的當前價格為60元、行權(quán)價的貼現(xiàn)值為58.5元，則相同行權(quán)價和到期日的認沽期權(quán)的價格為（）。