A.45
B.50
C.55
D.以上均不正確
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A、11.5元；0.5元
B、11.5元；1元
C、11元；1.5元
D、12.5元；1.5元
A、{結(jié)算價(jià)+Max（25%×合約標(biāo)的收盤價(jià)-認(rèn)購期權(quán)虛值，10%×標(biāo)的收盤價(jià)）}*合約單位
B、Min{結(jié)算價(jià)+Max[25%×合約標(biāo)的收盤價(jià)-認(rèn)沽期權(quán)虛值，10%×行權(quán)價(jià)]，行權(quán)價(jià)}*合約單位
C、{結(jié)算價(jià)+Max（15%×合約標(biāo)的收盤價(jià)-認(rèn)購期權(quán)虛值，7%×合約標(biāo)的收盤價(jià)）}*合約單位
D、Min{結(jié)算價(jià)+Max[15%×合約標(biāo)的收盤價(jià)-認(rèn)沽期權(quán)虛值，7%×行權(quán)價(jià)]，行權(quán)價(jià)}*合約單位
A、結(jié)算參與人結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零，且未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足或自行平倉
B、合約調(diào)整后，備兌開倉持倉標(biāo)的不足，除權(quán)除息日沒有補(bǔ)足標(biāo)的證券或未對(duì)不足部分頭寸平倉
C、客戶、交易參與人持倉部分超出規(guī)定持倉的，且未對(duì)超出部分平倉
D、結(jié)算準(zhǔn)備金余額大于零但低于結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額
A.認(rèn)購期權(quán)價(jià)格減去標(biāo)的證券現(xiàn)價(jià)等于行權(quán)價(jià)減去認(rèn)沽期權(quán)的價(jià)格
B.認(rèn)購期權(quán)價(jià)格加上白哦的證券現(xiàn)價(jià)等于認(rèn)沽期權(quán)的價(jià)格與行權(quán)價(jià)的現(xiàn)值之和
C.認(rèn)購期權(quán)價(jià)格減去行權(quán)價(jià)等于認(rèn)沽期權(quán)的價(jià)格減去標(biāo)的證券現(xiàn)價(jià)
D.認(rèn)購期權(quán)價(jià)格與行權(quán)價(jià)的現(xiàn)值之和等于認(rèn)沽期權(quán)的價(jià)格加上標(biāo)的證券現(xiàn)價(jià)
A、賣出股票
B、買入相同期限、相同標(biāo)的、不同行權(quán)價(jià)的認(rèn)沽期權(quán)
C、買入股票
D、買入相同行權(quán)價(jià)、相同標(biāo)的、不同期限的認(rèn)沽期權(quán)
A、Gamma
B、Theta
C、Rho
D、Vega
A、期權(quán)權(quán)利方開倉時(shí)需繳納初始保證金
B、備兌開倉時(shí)可用部分合約標(biāo)的充當(dāng)保證金
C、備兌開倉只能使用現(xiàn)金作為初始保證金
D、投資者賣出期權(quán)開倉時(shí)收取的保證金為初始保證金
A、行權(quán)，9元賣出股票
B、被行權(quán)，9元買進(jìn)股票
C、被行權(quán)，8.8元買進(jìn)股票
D、行權(quán)，8.8元買進(jìn)股票
A、大漲
B、不跌
C、大跌
D、以上均有可能
A、買入認(rèn)購期權(quán)
B、賣出認(rèn)購期權(quán)
C、買入認(rèn)沽期權(quán)
D、賣出認(rèn)沽期權(quán)
最新試題
波動(dòng)率微笑是指，當(dāng)其他合約條款相同時(shí)（）。
關(guān)于構(gòu)建碟式期權(quán)組合來說，下列說法正確的是（）。
假設(shè)標(biāo)的股票價(jià)格為10元，以下哪個(gè)期權(quán)Gamma值最高？（）
（）是投資者在交易所專用結(jié)算賬戶中確保合約履行的資金，是已被合約占用的保證金。
認(rèn)沽期權(quán)ETF義務(wù)倉持倉維持保證金的計(jì)算方法，以下正確的是（）。
賣出認(rèn)購開倉合約可以如何終結(jié)？（）
假定某股票當(dāng)前價(jià)格為61元，某投資者認(rèn)為在今后6個(gè)月股票價(jià)格不可能會(huì)發(fā)生重大變動(dòng)，假定6個(gè)月的認(rèn)購期權(quán)價(jià)格如下表所示。投資者可以買入一個(gè)執(zhí)行價(jià)格為55元的認(rèn)購期權(quán)，買入一個(gè)執(zhí)行價(jià)格為65元的認(rèn)購期權(quán)，并同時(shí)賣出兩個(gè)執(zhí)行價(jià)格為60元的認(rèn)購期權(quán)來構(gòu)造蝶式差價(jià)。6個(gè)月后股價(jià)為（）時(shí)，該策略可以獲得最大收益。
假設(shè)期權(quán)標(biāo)的股票前收盤價(jià)為10元，合約單位為5000，行權(quán)價(jià)為11元的認(rèn)沽期權(quán)的結(jié)算價(jià)為2.3元，則每張期權(quán)合約的維持保證金應(yīng)為（）元。
賣出認(rèn)沽股票期權(quán)開倉風(fēng)險(xiǎn)可采用以下哪種方式對(duì)沖？（）
進(jìn)才想要買入招寶公司的股票，股價(jià)是每股36元。然而，進(jìn)才并不急于現(xiàn)在買進(jìn)，因?yàn)樗A(yù)測不久后該股票價(jià)格也會(huì)稍稍降低，這時(shí)他應(yīng)采取的期權(quán)策略是（）。