單項選擇題

測量日風險價值的公式為：（）。

A.日風險價值（DEAR）=頭寸的本幣市場價值×價格的波動×收益的潛在不利變化
B.日風險價值（DEAR）=頭寸的本幣市場價值×頭寸的價格敏感度×收益的潛在不利變化
C.日風險價值（DEAR）=頭寸的本幣賬面價值×價格的波動×收益的潛在不利變化
D.日風險價值（DEAR）=頭寸的本幣賬面價值×頭寸的價格敏感度×收益的潛在不利變化

你可能感興趣的試題

單項選擇題

假設一個投資的平均日收益率為0.03%，標準差為1%，目前的價值為100萬元，置信度水平為99%，則VaR為（）。

A.16200元
B.23000元
C.162000元
D.230000元

單項選擇題

下列資產(chǎn)間收益的相關性與資產(chǎn)組合的總風險間的關系正確的是（）。

A.資產(chǎn)間收益若為完全正相關則資產(chǎn)組合的總風險越大
B.資產(chǎn)間收益若未完全負相關則資產(chǎn)組合的總風險越大
C.資產(chǎn)間收益若不相關則資產(chǎn)組合的總風險越大
D.資產(chǎn)間收益若一些為負相關，而另一些為正相關則資產(chǎn)組合的總風險越大

測量日風險價值的公式為：（）。

你可能感興趣的試題

假設一個投資的平均日收益率為0.03%，標準差為1%，目前的價值為100萬元，置信度水平為99%，則VaR為（）。

下列資產(chǎn)間收益的相關性與資產(chǎn)組合的總風險間的關系正確的是（）。

測量日風險價值的公式為：（）。

假設一個投資的平均日收益率為0.03%，標準差為1%，目前的價值為100萬元，置信度水平為99%，則VaR為（）。

下列資產(chǎn)間收益的相關性與資產(chǎn)組合的總風險間的關系正確的是（）。