你可能感興趣的試題

下列資產(chǎn)間收益的相關(guān)性與資產(chǎn)組合的總風(fēng)險(xiǎn)間的關(guān)系正確的是（）。

A.資產(chǎn)間收益若為完全正相關(guān)則資產(chǎn)組合的總風(fēng)險(xiǎn)越大
B.資產(chǎn)間收益若未完全負(fù)相關(guān)則資產(chǎn)組合的總風(fēng)險(xiǎn)越大
C.資產(chǎn)間收益若不相關(guān)則資產(chǎn)組合的總風(fēng)險(xiǎn)越大
D.資產(chǎn)間收益若一些為負(fù)相關(guān)，而另一些為正相關(guān)則資產(chǎn)組合的總風(fēng)險(xiǎn)越大

單項(xiàng)選擇題

VaR和DVaR的關(guān)系為：（）。

A.A
B.B
C.C
D.D

假設(shè)一個(gè)投資的平均日收益率為0.03%，標(biāo)準(zhǔn)差為1%，目前的價(jià)值為100萬元，置信度水平為99%，則VaR為（）。

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下列資產(chǎn)間收益的相關(guān)性與資產(chǎn)組合的總風(fēng)險(xiǎn)間的關(guān)系正確的是（）。

VaR和DVaR的關(guān)系為：（）。

假設(shè)一個(gè)投資的平均日收益率為0.03%，標(biāo)準(zhǔn)差為1%，目前的價(jià)值為100萬元，置信度水平為99%，則VaR為（）。