問答題

【簡(jiǎn)答題】什么樣的交易策略可以構(gòu)造反向的差期組合？

答案： （1）看漲期權(quán)的反向差期組合：一份看漲期權(quán)多頭與一分期限較長的看漲期權(quán)空頭的組合。
（2）看跌期權(quán)的反向差期組...
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【簡(jiǎn)答題】有限差分法的主要特點(diǎn)是什么？
答案： 利用離散的模型模擬資產(chǎn)價(jià)格的連續(xù)運(yùn)動(dòng)，有限差分方法中的格點(diǎn)是固定均勻的，相應(yīng)地參數(shù)進(jìn)行了相應(yīng)的變化，以反映改變了的擴(kuò)散情...
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【簡(jiǎn)答題】隱性、顯性有限差分法各有何缺點(diǎn)？
答案： 隱性有限差分缺點(diǎn)：需要求解大量的聯(lián)立方程。
顯性差分缺點(diǎn)：它的三個(gè)“概率”可能小于零，...
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