問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】有限差分法的主要特點(diǎn)是什么？

答案： 利用離散的模型模擬資產(chǎn)價(jià)格的連續(xù)運(yùn)動(dòng)，有限差分方法中的格點(diǎn)是固定均勻的，相應(yīng)地參數(shù)進(jìn)行了相應(yīng)的變化，以反映改變了的擴(kuò)散情...
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【簡(jiǎn)答題】隱性、顯性有限差分法各有何缺點(diǎn)？
答案： 隱性有限差分缺點(diǎn)：需要求解大量的聯(lián)立方程。
顯性差分缺點(diǎn)：它的三個(gè)“概率”可能小于零，...
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【簡(jiǎn)答題】用蒙特卡羅法確定期權(quán)價(jià)格的基本過(guò)程是什么？
答案： 由于大部分期權(quán)價(jià)值等于期權(quán)到期回報(bào)的期望值的貼現(xiàn)，因此先模擬風(fēng)險(xiǎn)中性世界中標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的多種運(yùn)動(dòng)路徑，然后計(jì)算所有路徑結(jié)...
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