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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】用蒙特卡羅法確定期權(quán)價(jià)格的基本過(guò)程是什么？
答案：
由于大部分期權(quán)價(jià)值等于期權(quán)到期回報(bào)的期望值的貼現(xiàn)，因此先模擬風(fēng)險(xiǎn)中性世界中標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的多種運(yùn)動(dòng)路徑，然后計(jì)算所有路徑結(jié)...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】二叉樹(shù)定價(jià)方法的基本原理是什么？
答案：
二叉樹(shù)圖方法用離散的模型模擬資產(chǎn)價(jià)格的連續(xù)運(yùn)動(dòng)，利用均值和方差匹配來(lái)確定相關(guān)參數(shù)，然后從二叉樹(shù)圖的末端開(kāi)始倒推可以計(jì)算出...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】衍生證券定價(jià)的基本假設(shè)是什么？
答案：
（1）市場(chǎng)不存在摩擦；
（2）市場(chǎng)參與者不承擔(dān)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)；
（3）市場(chǎng)是完全競(jìng)爭(zhēng)的；
（4）...
（2）市場(chǎng)參與者不承擔(dān)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)；
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（4）...
