問答題

【計算題】

假設(shè)你可以用無風(fēng)險利率2%借貸資金，你有50000元可以用于投資。下面有兩只股票的資料，問：①如果你將資金50000元的30%投資于股票X，70%投資于股票Y，你的投資組合的預(yù)期收益率和標準差為多少？②如果上述投資組合是一個有效組合，你要讓你50000元的投資獲得12%的預(yù)期收益率，你應(yīng)該如何分配你的資金？

答案： ①組合的預(yù)期收益率約為18.6%，標準差為46.44%。②60.24%的資金投資在組合上，即9036元購買股票X，210...
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問答題

【計算題】

兩只基金的特性如表，試計算①兩只證券最小方差組合中各證券所占比例；②最小方差組合的預(yù)期收益率和標準差。
答案：

①配置在債券和股票上的資金比例分別為82%和18%；②最小標準差組合的預(yù)期收益率為8.9%，標準差為11.45%。
問答題

【計算題】

設(shè)無風(fēng)險利率為5%，兩只基金的特性如表，試計算最優(yōu)風(fēng)險投資組合在各個證券上的資金比率、組合的預(yù)期收益率和標準差。
答案： 最優(yōu)風(fēng)險投資組合需滿足條件：
組合在債券和股票上的資金比例分別為40%和60%。組合的預(yù)期收益率為11%，標準...
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