問答題

【計(jì)算題】

設(shè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為5%,兩只基金的特性如表,試計(jì)算最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)投資組合在各個(gè)證券上的資金比率、組合的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差。

答案: 最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)投資組合需滿足條件:
組合在債券和股票上的資金比例分別為40%和60%。組合的預(yù)期收益率為11%,標(biāo)準(zhǔn)...
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問答題

【簡(jiǎn)答題】假設(shè)投資組合由等值(50%)的兩個(gè)證券組成,其收益率標(biāo)準(zhǔn)差分別為20%和40%,在兩只證券相關(guān)系數(shù)分別為1、0.4和-1時(shí),證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差分別是多少?

答案: ①在相關(guān)系數(shù)為1時(shí),組合的標(biāo)準(zhǔn)差為0.3,是兩只證券風(fēng)險(xiǎn)的平均值;
②在相關(guān)系數(shù)為0.4時(shí),組合的標(biāo)準(zhǔn)差為0....
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