多項(xiàng)選擇題發(fā)行者在發(fā)行了區(qū)間浮動(dòng)利率結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品之后，通常會(huì)及時(shí)地對(duì)沖掉其中的期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行者對(duì)沖期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的交易對(duì)手方包括（）。

A.專業(yè)的投資銀行
B.證券經(jīng)紀(jì)商
C.普通投資者
D.該產(chǎn)品的創(chuàng)設(shè)者


你可能感興趣的試題

2.單項(xiàng)選擇題下列利率類結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品中，不屬于內(nèi)嵌利率遠(yuǎn)期結(jié)構(gòu)的是（）。

A.區(qū)間浮動(dòng)利率結(jié)構(gòu)
B.超級(jí)浮動(dòng)利率結(jié)構(gòu)
C.正向浮動(dòng)利率結(jié)構(gòu)
D.逆向浮動(dòng)利率結(jié)構(gòu)

4.單項(xiàng)選擇題國(guó)內(nèi)某汽車零件生產(chǎn)企業(yè)某日自美國(guó)進(jìn)口價(jià)值1000萬(wàn)美元的生產(chǎn)設(shè)備，約定3個(gè)月后支付貨款；另外，2個(gè)月后該企業(yè)將會(huì)收到150萬(wàn)歐元的汽車零件出口貨款；3個(gè)月后企業(yè)還將會(huì)收到200萬(wàn)美元的汽車零件出口貨款。該企業(yè)面臨的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口為（）。

A.1000萬(wàn)美元的應(yīng)付賬款和150萬(wàn)歐元的應(yīng)收賬款
B.1000萬(wàn)美元的應(yīng)收賬款和150萬(wàn)歐元的應(yīng)付賬款
C.800萬(wàn)美元的應(yīng)付賬款和150萬(wàn)歐元的應(yīng)收賬款
D.800萬(wàn)美元的應(yīng)收賬款和150萬(wàn)歐元的應(yīng)付賬款

6.多項(xiàng)選擇題

某投資者考慮進(jìn)行指數(shù)化投資以實(shí)現(xiàn)追蹤指數(shù)的目的。

該投資者最終選用股指期貨進(jìn)行指數(shù)化投資，其原因可能有（）。

A.期貨違約風(fēng)險(xiǎn)很低
B.期貨占用資金較少
C.期貨價(jià)格貼水
D.期貨價(jià)格升水

7.多項(xiàng)選擇題

某投資者考慮進(jìn)行指數(shù)化投資以實(shí)現(xiàn)追蹤指數(shù)的目的。

該投資者可采用的指數(shù)化投資策略有（）。

A.權(quán)益證券市場(chǎng)中立策略
B.增強(qiáng)型阿爾法策略
C.期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略
D.“指數(shù)期貨＋債券”增值策略

9.多項(xiàng)選擇題

某日，某油廠向某飼料公司報(bào)出以大連商品交易所豆粕期貨5月主力合約價(jià)格＋升水180元/噸的來(lái)年2月份之前期貨的豆粕基差銷售報(bào)價(jià)。當(dāng)日豆粕基差為＋200元/噸。飼料公司通過(guò)對(duì)豆粕基差圖的分析發(fā)現(xiàn)，豆粕基差通常在0～150元/噸的區(qū)間。

飼料公司的合理策略應(yīng)該是（）。

A.考慮立即在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行豆粕買入套保
B.接受油廠報(bào)價(jià)，與油廠進(jìn)行豆粕基差貿(mào)易
C.考慮立即在現(xiàn)貨市場(chǎng)上進(jìn)行豆粕采購(gòu)
D.不宜接受油廠報(bào)價(jià)，即不與油廠進(jìn)行豆粕基差貿(mào)易

10.多項(xiàng)選擇題

某日，某油廠向某飼料公司報(bào)出以大連商品交易所豆粕期貨5月主力合約價(jià)格＋升水180元/噸的來(lái)年2月份之前期貨的豆粕基差銷售報(bào)價(jià)。當(dāng)日豆粕基差為＋200元/噸。飼料公司通過(guò)對(duì)豆粕基差圖的分析發(fā)現(xiàn)，豆粕基差通常在0～150元/噸的區(qū)間。

根據(jù)對(duì)未來(lái)一段時(shí)間豆粕基差的分析，以下判斷正確的是（）。

A.與買入期貨相比，當(dāng)前買入現(xiàn)貨豆粕的風(fēng)險(xiǎn)較高
B.期貨價(jià)格可能被高估或現(xiàn)貨價(jià)格被低估
C.與買入期貨相比，當(dāng)前買入現(xiàn)貨豆粕的風(fēng)險(xiǎn)較低
D.期貨價(jià)格可能被低估或現(xiàn)貨價(jià)格被高估

最新試題

實(shí)體企業(yè)恰當(dāng)?shù)乩媒鹑谘苌愤M(jìn)行庫(kù)存管理，有利于該企業(yè)()。

題型：多項(xiàng)選擇題

關(guān)于收益增強(qiáng)結(jié)構(gòu)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列哪種債券用國(guó)債期貨套期保值的效果最差？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績(jī)綜合計(jì)算出來(lái)的。（）

題型：判斷題

對(duì)于境外短期融資企業(yè)而言，可以考慮以（）作為風(fēng)險(xiǎn)管理的工具。

題型：多項(xiàng)選擇題

評(píng)價(jià)交易模型性能優(yōu)劣的指標(biāo)不包括（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

發(fā)行100萬(wàn)的本金保護(hù)型結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品，掛鉤標(biāo)的為上證50指數(shù)，期末產(chǎn)品的平均收益率為max（0，指數(shù)漲跌幅），若發(fā)行時(shí)上證50指數(shù)點(diǎn)位為2500，產(chǎn)品參與率為0.52，則當(dāng)指數(shù)上漲100個(gè)點(diǎn)時(shí)，產(chǎn)品損益（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

（）是在持有股票或股票組合的同時(shí)，買入以該資產(chǎn)為標(biāo)的的看跌期權(quán)。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略執(zhí)行的關(guān)鍵是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

收益率曲線變得更凸后，中間期限的利率相對(duì)向下移動(dòng)，而長(zhǎng)短期限的利率則相對(duì)向上移動(dòng)。（）

題型：判斷題