單項(xiàng)選擇題

某投資者考慮進(jìn)行指數(shù)化投資以實(shí)現(xiàn)追蹤指數(shù)的目的。

該投資者買入1手6個(gè)月到期的滬深股指期貨合約,買入價(jià)3200.0點(diǎn),同期滬深300指數(shù)點(diǎn)位為3300.0點(diǎn);到期時(shí)滬深300指數(shù)收盤價(jià)為3500.0點(diǎn),當(dāng)天股指期貨交割結(jié)算價(jià)3498.50點(diǎn)。與按指數(shù)構(gòu)成比例來配置同樣市值的成分股相比,該投資者的超額收益約為()萬元。(不考慮手續(xù)費(fèi)等交易費(fèi)用)

A.12
B.9
C.6
D.3


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1.多項(xiàng)選擇題

某投資者考慮進(jìn)行指數(shù)化投資以實(shí)現(xiàn)追蹤指數(shù)的目的。

該投資者最終選用股指期貨進(jìn)行指數(shù)化投資,其原因可能有()。

A.期貨違約風(fēng)險(xiǎn)很低
B.期貨占用資金較少
C.期貨價(jià)格貼水
D.期貨價(jià)格升水

2.多項(xiàng)選擇題

某投資者考慮進(jìn)行指數(shù)化投資以實(shí)現(xiàn)追蹤指數(shù)的目的。

該投資者可采用的指數(shù)化投資策略有()。

A.權(quán)益證券市場中立策略
B.增強(qiáng)型阿爾法策略
C.期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略
D.“指數(shù)期貨+債券”增值策略

4.多項(xiàng)選擇題

某日,某油廠向某飼料公司報(bào)出以大連商品交易所豆粕期貨5月主力合約價(jià)格+升水180元/噸的來年2月份之前期貨的豆粕基差銷售報(bào)價(jià)。當(dāng)日豆粕基差為+200元/噸。飼料公司通過對豆粕基差圖的分析發(fā)現(xiàn),豆粕基差通常在0~150元/噸的區(qū)間。

飼料公司的合理策略應(yīng)該是()。

A.考慮立即在期貨市場上進(jìn)行豆粕買入套保
B.接受油廠報(bào)價(jià),與油廠進(jìn)行豆粕基差貿(mào)易
C.考慮立即在現(xiàn)貨市場上進(jìn)行豆粕采購
D.不宜接受油廠報(bào)價(jià),即不與油廠進(jìn)行豆粕基差貿(mào)易

5.多項(xiàng)選擇題

某日,某油廠向某飼料公司報(bào)出以大連商品交易所豆粕期貨5月主力合約價(jià)格+升水180元/噸的來年2月份之前期貨的豆粕基差銷售報(bào)價(jià)。當(dāng)日豆粕基差為+200元/噸。飼料公司通過對豆粕基差圖的分析發(fā)現(xiàn),豆粕基差通常在0~150元/噸的區(qū)間。

根據(jù)對未來一段時(shí)間豆粕基差的分析,以下判斷正確的是()。

A.與買入期貨相比,當(dāng)前買入現(xiàn)貨豆粕的風(fēng)險(xiǎn)較高
B.期貨價(jià)格可能被高估或現(xiàn)貨價(jià)格被低估
C.與買入期貨相比,當(dāng)前買入現(xiàn)貨豆粕的風(fēng)險(xiǎn)較低
D.期貨價(jià)格可能被低估或現(xiàn)貨價(jià)格被高估

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多元線性回歸模型的基本假定有()。

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在自動(dòng)贖回結(jié)構(gòu)中,典型的自動(dòng)贖回條件是當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)在既定日期的價(jià)格上漲達(dá)到或者超過初始價(jià)格的100%或者()。

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實(shí)體企業(yè)恰當(dāng)?shù)乩媒鹑谘苌愤M(jìn)行庫存管理,有利于該企業(yè)()。

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()是在持有股票或股票組合的同時(shí),買入以該資產(chǎn)為標(biāo)的的看跌期權(quán)。

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下列選項(xiàng)中,屬于非可交割券的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

()的貨幣互換因?yàn)榻粨Q的利息數(shù)額是確定的,不涉及利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),只涉及匯率風(fēng)險(xiǎn),所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。

題型:單項(xiàng)選擇題

金融類遠(yuǎn)期協(xié)議成交比較活躍,以至于銀行間場外市場中逐漸形成了一些比較標(biāo)準(zhǔn)化的合約,并且有部分銀行對這些合約進(jìn)行連續(xù)報(bào)價(jià)。()

題型:判斷題