單項(xiàng)選擇題

已知某種標(biāo)的資產(chǎn)為股票的歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為50美元，期權(quán)到期日為3個(gè)月，股票目前的市場(chǎng)價(jià)格為49美元，預(yù)計(jì)股票會(huì)在1個(gè)月后派發(fā)0.5美元的紅利，連續(xù)復(fù)利的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年利率為10%，那么該看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為（）。

A.0.24美元
B.0.25美元
C.0.26美元
D.0.27美元

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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】什么樣的交易策略可以構(gòu)造反向的差期組合？
答案： （1）看漲期權(quán)的反向差期組合：一份看漲期權(quán)多頭與一分期限較長(zhǎng)的看漲期權(quán)空頭的組合。
（2）看跌期權(quán)的反向差期組...
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